动荡未定：新巴塞尔协议Ⅲ和操作风险管理理论

　　自序
　　第一部分 新巴塞尔协议Ⅱ的操作风险管理理论
　　第一章 新巴塞尔协议Ⅱ的操作风险管理框架
　　第一节 新巴塞尔协议Ⅱ对操作风险的定义和分类
　　第二节 新巴塞尔协议Ⅱ对操作风险最低资本要求的计算方法
　　第三节 新巴塞尔协议Ⅱ和操作风险的管理框架
　　第四节 保险作为操作风险缓释工具的讨论
　　第五节 新巴寒尔操作风险管理框架对我国银行业的启示
　　第二章 新巴塞尔协议Ⅱ和操作风险高级计量法框架
　　第一节 巴寨尔操作风险文件和高级计量法
　　第二节 适用高级计量法的定性和定量原则
　　第三节 高级计量法对IMA的基本建模框架
　　第四节 运用高级计量法应关注的难点和挑战
　　第三章 新巴塞尔协议Ⅱ和操作风险的损失分布法框架
　　第一节 新巴塞尔协议Ⅱ和操作风险模型的引入
　　第二节 损失分布法的背景和使用原则
　　第三节 损失分布法的基本建模框架
　　第四节 操作风险损失分布法所面临的挑战
　　第四章 新巴塞尔协议Ⅱ和操作风险监管原则
　　第一节 操作风险与银行全面风险管理
　　第二节 发展中的操作风险监管原则
　　第三节 操作风险监管与新巴塞尔协议Ⅱ的第一支柱
　　第四节 操作风险监管与新巴塞尔协议Ⅱ的第二支柱
　　第五节 操作风险监管与新巴塞尔协议Ⅱ的第三支柱
　　第五章 国际银行业的操作风险管理模型
　　第一节 操作风险量化技术的发展沿革
　　第二节 操作风险管理的CAPM和OpVaR模型
　　第三节 操作风险管理的极值法模型
　　第四节 操作风险管理的其他测量模型
　　专栏一 操作风险高级资本充足框架的演进过程
　　第二部分 银行业操作风险管理框架
　　第六章 操作风险管理和银行流程再造
　　第一节 银行业务流程中的操作风险管理
　　第二节 银行业务流程再造
　　第三节 国际经验：以Six-Siyma（6-V）法为例
　　第四节 我国商业银行流程操作风险管理的反思及建议
　　第七章 操作风险管理与银行核心人员
　　第一节 银行操作风险中的人员风险
　　第二节 银行公司治理：董事会和高管人员的角色
　　第三节 银行操作风险管理：核心人员的角色
　　第四节 对我国商业银行核心人员管理的反思及启示
　　……
　　第三部分 后危险视角下的操作风险管理
　　后记

　　    钟伟，北京师范大学和厦门大学金融学教授，博士生导师，曾在同济大学从事博士后研究，中国金融40人论坛学术委员、成员，上海新金融研究院学术委员，副院长。主要研究领域为银行业转轨和人民币问题。著有《迷途难返：货币政策与金融监管新走向》《关注贫困：国际发展融资机制研究》《金融资本全球化论纲》等，在《经济研究》《金融研究》等核心期刊发表论文近200篇，主持世界银行和亚洲开发银行等技术援助项目20余项。
　　    顾弦，在中信证券研究所从事国际宏观研究，北京师范大学金融学博士，曾在宾夕法尼亚大学沃顿商学院学习。主要研究领域为资本市场和风险管理，在经济学核心期刊发表学术论文近20篇。

　　    中国银行业监督与管理委员会延迟了新巴塞尔协议Ⅱ在中国的实施，但对新巴塞尔协议Ⅲ则采取了更积极的回应。到2019年之前，中国银行业要达到的监管要求，比新巴塞尔协议Ⅲ更为苛严。巴塞尔委员会很满意地认为，中国和该委员会的观点完全一致，正确的时间表和恰当的顺序非常重要，不应急于求成。
　　    就操作风险管理而言，操作风险被定义为自下而上的罗列式风险，通常由低频高危和高频低危类风险事件组成，一般运用统计分析或者情景模拟的方法进行风险管理。次贷危机之前，操作风险管理大体呈现出三个特点。