国债利率期限结构预测与风险管理

　　总序
　　前言
　　1 绪论
　　1.1 期限结构与收益率曲线
　　1.2 期限结构理论
　　1.3 国债利率期限结构的拟合和估计
　　2 国债利率期限结构的静态估计
　　2.1 利率期限结构静态估计方法的概述
　　2.2 我国利率期限结构静态估计存在的问题与估计方法的选择
　　2.3 B样条函数模型在实证研究中的运用
　　3 国债利率期限结构的动态估计
　　3.1 用于国债利率期限结构动态估计的随机理论模型
　　3.2 利率期限结构动态模型的估计方法
　　3.3 利率期限结构动态模型估计方法的比较
　　3.4 我国利率期限结构动态模型估计存在的问题与估计方法的选择
　　3.5 我国利率期限结构动态模型的实证研究
　　4 国债利率期限结构预测的实证研究——以上海证券交易所国债为例
　　4.1 背景介绍——交易所国债的交易规则
　　4.2 样本选取
　　4.3 选取零息票收益率的必要性
　　4.4 零息票收益率曲线的确定
　　4.5 实证方法
　　4.6 期限结构的估计结果与分析
　　4.7 模型的诊断校验
　　4.8 结论
　　5 如何完善我国国债利率期限结构的形成机制
　　5.1 合理国债利率期限结构的国际借鉴
　　5.2 如何完善我国国债利率期限结构的形成机制
　　5.3 我国利率风险管理的启示
　　6 国债利率期限结构理论与实证预测的未来展望
　　6.1 模型（4—19）所满足的状态方程
　　6.2 满足模型（4—19）的债券收益率
　　7 国债利率期限结构预测与风险管理
　　7.1 利率期限结构预测与积极的债券管理
　　7.2 利率期限结构预测与利率期货
　　7.3 利率期限结构预测与利率期权
　　7.4 利率帽契约、利率底契约、利率颈项契约与远期利率协议
　　附录1 用来进行卡尔曼滤波分析的系统方程
　　附录2 银行间市场和交易所市场回购利率的统一性
　　参考文献

　　    宋福铁，汉族，1971年2月出生，河南固始人。金融学博士，华东理工大学商学院金融系副教授，硕士生导师，主要从事金融工程、计量经济学方面的研究，近年来在国内外核心期刊等杂志公开发表论文多篇，在国债利率期限结构拟合与预测方面有一定的研究积累。

　　    《国债利率期限结构预测与风险管理》主要研究国债利率期限结构的预测理论及相关的利率风险管理。《国债利率期限结构预测与风险管理》共分为七章：第1章介绍利率期限结构理论；第2章我国利率期限结构的静态估计及实证分析；第3章我国利率期限结构的动态估计及实证分析；第4章以沪市国债为例，实证研究国债利率期限结构；第5章就如何形成合理的国债利率期限结构给出对策；第6章在上述研究的基础上，展望利率期限结构预测理论及实证预测的未来，并重点讨论对CIR模型的修正及今后的研究方向；第7章介绍利率风险管理。