经济科学译库：金融风险管理师考试手册（第6版）

　　第1部分 风险管理基础
　　第1章 风险管理
　　1.1 风险度量
　　1.2 风险管理过程的评估
　　1.3 构建投资组合
　　1.4 资产定价理论
　　1.5 风险管理的评估
　　1.6 重要公式
　　1.7 例题解答
　　第2部分 数量分析
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　　王博，江苏徐州人，1986年出生，中国人民大学应用经济学博士研究生，中国准精算师（ACAA），国际金融风险管理师（FRM），具有金融风险管理领域的丰富研究成果和实践经验，并在相关学术会议和核心期刊上发表多篇论文

　　《经济科学译库：金融风险管理师考试手册（第6版）》是致力于获得金融风险管理师（FRM）认证的风险管理专业人员的重要参考书。《经济科学译库：金融风险管理师考试手册（第6版）》内容进行了全面更新，反映了金融市场的新发展和FRM项目结构的新变化。本书的结构现在对应于FRM的两级考试。所有的章节都对最近的金融市场和监管进行了更新。本版包含了FRM考试的新试题。本书第六版有助于考生准备全球风险专业协会（GARP）的FRM考试，它是衡量金融风险管理标准的全球性考试，同时还能帮助考生在当今急速变化的金融世界中评估和控制风险。

　　第1部分 风险管理基础
　　第1章 风险管理
　　1.1 风险度量
　　1.2 风险管理过程的评估
　　1.3 构建投资组合
　　1.4 资产定价理论
　　1.5 风险管理的评估
　　1.6 重要公式
　　1.7 例题解答
　　第2部分 数量分析
　　第2章 概率论基础
　　2.1 刻画随机变量
　　2.2 多元分布函数
　　2.3 随机变量函数
　　2.4 重要的分布函数
　　2.5 均值分布
　　2.6 重要公式
　　2.7 例题解答
　　附录A 矩阵乘法回顾
　　附录B 正态分布
　　第3章 统计学基础
　　3.1 参数估计
　　3.2 回归分析
　　3.3 重要公式
　　3.4 例题解答
　　第4章 蒙特卡洛方法
　　4.1 随机变量的模拟
　　4.2 模拟实现
　　4.3 风险的多种来源
　　4.4 重要公式
　　4.5 例题解答
　　第5章 风险因子建模
　　5.1 '现实数据
　　5.2 正态分布和对数正态分布
　　5.3 肥尾
　　5.4 风险的时间序列
　　5.5 重要公式
　　5.6 例题解答
　　第3部分 金融市场和产品
　　第6章 债券的基本原理
　　6.1 折现、现值和终值
　　6.2 价格一收益率关系
　　6.3 债券价格的导数
　　6.4 久期和凸度
　　6.5 重要公式
　　6.6 例题解答
　　附录无穷级数的应用
　　第7章 衍生产品介绍
　　7.1 衍生产品市场综述
　　7.2 远期合约
　　7.3 期货合约
　　7.4 互换合约
　　7.5 重要公式
　　7.6 例题解答
　　第8章 期权
　　8.1 期权收益
　　……
　　第4部分 估值与风险模型
　　第5部分 市场风险管理
　　第6部分 信用风险管理
　　第7部分 操作风险和全面风险管理
　　第8部分 投资风险管理
^ 收 起　　

　　王博，江苏徐州人，1986年出生，中国人民大学应用经济学博士研究生，中国准精算师（ACAA），国际金融风险管理师（FRM），具有金融风险管理领域的丰富研究成果和实践经验，并在相关学术会议和核心期刊上发表多篇论文

　　《经济科学译库：金融风险管理师考试手册（第6版）》是致力于获得金融风险管理师（FRM）认证的风险管理专业人员的重要参考书。《经济科学译库：金融风险管理师考试手册（第6版）》内容进行了全面更新，反映了金融市场的新发展和FRM项目结构的新变化。本书的结构现在对应于FRM的两级考试。所有的章节都对最近的金融市场和监管进行了更新。本版包含了FRM考试的新试题。本书第六版有助于考生准备全球风险专业协会（GARP）的FRM考试，它是衡量金融风险管理标准的全球性考试，同时还能帮助考生在当今急速变化的金融世界中评估和控制风险。