银行内部评级的方法与实践

　　1 信用评级部门的划分及其数据要求
　　1.1 内部评级法
　　1.2 划分信用评级部门
　　1.3 信用评级部门最佳划分实际要求的数据类型
　　1.4 各个部门信用评级的数据要求
　　2 银行内部评级与基本信用评级模型
　　2.1 内部评级的基本概念
　　2.2 内部评级系统的建立
　　2.3 基本信用评级模型
　　2.4 主观判断模型
　　2.5 信用评级模型的混合形式
　　3 建立评级模型的统计方法
　　3.1 风险分类的统计模型
　　3.2 回归分析
　　3.3 Fisher线性判别分析
　　3.4 Logit和Probit模型
　　3.5 面板模型
　　3.6 决策树
　　3.7 神经网络方法
　　3.8 支持向量机
　　3.9 k个最近邻居判别法
　　3.10 统计模型与巴塞尔Il
　　4信用风险因果模型及混合模型
　　4.1 典型的违约风险结构模型
　　4.2 基于现金流的信用风险模型
　　4.3 混合结构模型
　　5零售暴露的评分模型及应用
　　5.1 什么是评分概念
　　52划分类别与重新编码
　　5.3 不同的评分模型
　　5.4 评分与内部评级法的最低要求
　　5.5 估计评分模型的方法
　　5.6 信用卡的信用评分模型实例
　　6 有实用价值的信用风险评估模型
　　6.1 未上市公司的多个信用风险模型的整合
　　6.2 估计低违约组合的违约概率
　　7开发银行内部评级系统
　　7.1 评级模型必须满足的基本要求
　　7.2 银行内部评级系统的基本模块
　　7.3 关键模块：计算机评级
　　8 LGD估计的基础
　　8.1 银行贷款
　　8.2 LGD量度的基础分析
　　8.3 回收率的决定因素
　　8.4 巴塞尔Il对LGD估计的要求
　　8.5 估计LGD的不同方法
　　9 LGD估计的银行实践
　　9.1 LGD估计在银行内部风险管理中的应用
　　9.2 LGD的计算公式
　　9.3 银行估计不同资产LGD的一些做法
　　9.4 测算LGD模型
　　9.5 直接估计LGD的方法
　　9.6 已违约暴露的LGD估计
　　9.7 衰退LGD估计
　　10 贷款回收率的统计模型
　　10.1 贷款回收率：德国公司的实证研究
　　10.2 贷款累积回收率：葡萄牙商业银行案例研究
　　10.3 贷款损失准备金的估计
　　11 EAD估计的概念性综述
　　11.1 EAD估计的监管观点
　　11.2 EAD估计的内部方法
　　12银行内部评级系统的验证
　　12.1 验证IRB系统
　　12.2 内部评级系统的详细验证
　　13 评级模型区分力的量度与应用
　　13.1 违约概率与评级模型
　　13.2 度量评级模型区分力的基础
　　13.3 累积精确度
　　13.4 接收者工作特征曲线（ROC）
　　13.5 ROC曲线下面积（AUC）
　　13.6 ROG曲线的形状
　　13.7 AUC的统计特性
　　13.8 AUC的正确解释
　　13.9 其他区分力量度
　　13.10 应用案例
　　14 验证PD的统计方法与应用
　　14.1 PD、违约率和评级体系
　　14.2 验证PD的工具
　　14.3 单个时期的统计检验
　　14.4 多个时期的统计检验
　　14.5 返回测试转移矩阵
　　14.6 PD验证实践的局限性
　　15 利用蒙特卡罗方法验证PD
　　15.1 银行实践中的评级系统
　　15.2 统计框架
　　15.3 校准的中心统计假设检验
　　15.4 蒙特卡罗方法的应用
　　15.5 产生返回测试的数据集合——滚动的12个月窗口概念
　　15.6 实证结果
　　16 建立信用组合的压力测试
　　16.1 压力测试的目的和意义
　　16.2 对压力测试的监管要求
　　16.3 压力测试的风险参数
　　16.4 压力测试评估
　　16.5 压力测试分类
　　16.6 信用风险压力测试指引
　　参考文献

　　詹原瑞，1944年生，江西人。现任天津大学管理学院和天津大学金融工程研究中心教授，博士生导师。研究方向是金融工程与金融风险管理、决策理论与实际应用。曾获得2000年天津市科技进步二等奖。主持完成“影响图、信念网和决策分析”、“金融机构市场风险量度、估计与应用”、“信用风险的动态量度与管理的研究”、“一致性风险量度在信用风险的度量与管理中的应用”四项国家自然科学基金项目并参加10多项国家级科研项目。在国内学术刊物发表学术论文数十篇并获得IE检索。独立完成专著《银行信用风险的现代度量与管理》（经济科学出版社。2004年）和《影响图理论方法与应用》（天津大学出版社，1996年）。

　　《银行内部评级的方法与实践》重点讨论巴塞尔新资本协议提出的内部评级法（IRB）的三个风险参数：违约概率（PD）、违约损失率（LGD）和违约风险暴露（EAD）的估计与确认。结合实证研究和案例分析，对金融机构执行巴塞尔新资本协议所要求的现代风险管理进了深度解析。《银行内部评级的方法与实践》献给风险经理、评级分析师以及在信用风险管理领域或监管议题上工作的数量分析师，同时，可供从事评估评级系统与风险参数估计质量的内部审计和监管人员参考阅读。