全美MBA经典教材书系：风险管理中的期货和期权（英文影印版）（第2版）

　　Preface
　　1 An introduction to derivatives
　　2 An introduction to quantitative techniques
　　3 The general principles of pricing forwards and futures contracts
　　4 The general principles of valuing options
　　5 Volatility
　　6 Option strategies
　　7 Equity options
　　8 Futures and options on equity indices
　　9 Currency forwards and futures
　　10 Currency options
　　11 Short-term interest rate futures
　　12 Bond futures
　　13 Options on debt instruments and interest rates
　　4 Swaps
　　15 Ecotic options
　　16 Managing risk in derivatives portfolios
　　Index

　　    Terry J.Watsham是英国the University of Brighton金融学的首席讲师，学校金融教学团、资本市场项目组的负责人。他还是金融公共机构的顾问和教师，负责经理人员的培训和衍生工具产品的发展研究。目前他是证券协会金融期货和期权证书考试的主考官。他还是两本教材的作者：《国际投资组合管理：一种现代方法》和《金融学中的计量方法》。

　　    风险管理中的期货和期权对定价原则和套期保值衍生工具以及它们在国债和投资组合风险管理中的应用进行了深入介绍。本版还进行了广泛的修订并增添了新的内容，其中包括奇异期权、涉及衍生工具交易的风险管理，并对价值波动性提供了更为详尽的分析。
　　    本书通过一种直觉、严格的方法来论述概念和模型，同时更加强调它们在实践中的应用。这种清晰、逐步的描述方法对那些缺乏数学基础的学生来说非常适合，而那些数学功底很好的学生通过阅读本书也将受益匪浅。