第一部分 理论方法篇
第一章 金融风险管理概述
第一节 金融风险的定义与特征
第二节 金融风险管理的内涵和目的
第三节 金融风险管理的组织结构
第四节 金融风险管理的流程
第五节 资本管理与风险调整收益
第二章 市场风险度量
第一节 波动性
第二节 敏感性
第三节 VaR及VaR拓展
第四节 VaR计算
第五节 事后检验
附录 VaR事后检验实例
第三章 信用风险度量
第一节 信用风险要素
第二节 信用风险评估与测度
附录 KMV与CreditMctrics信用风险模型应用实例
第四章 操作风险度量
第一节 操作风险量化管理
第二节 操作风险度量的内部度量法
附录一 操作风险LDA方法实现
附录二 业务操作风险损失预测实例
附录三 操作风险极值算法POT实现
第二部分 实践篇
第五章 市场风险定价与评估应用
第一节 有效长期影响因素及实证分析
第二节 信用债券定价
第三节 CPPI投资组合策略定价与评估
第四节 签出期权产品风险评估
第五节 利率互换的定价与市场风险评估
第六节 股指期货套期保值有效性评估方法及实例
第七节 股指期货静态和动态套期保值有效性评估
附录一 利率互换的价格发现及套利分析
附录二 做空机制下的投资策略与风险管理
第六章 信用风险定价与评估
第一节 利率互换信用风险敞口评估方法
第二节 企业债券信用风险评估：违约概率估计
第七章 全面风险管理与度量
第一节 市场风险资本度量
第二节 信用风险资本度量
第三节 操作风险资本度量
第四节 案例分析：证券公司资本充足率测算
附录一 信用风险约当金额计算方法的框架图
第八章 风险限额管理与应用
第一节 风险偏好及容忍度
第二节 风险限额管理
第三节 风险限额管理的应用
第四节 风险限额管理的条件
附录一 证券公司压力测试实现方案
附录二 风险等级与风险考核体系
第三部分 风险案例篇
第九章 金融市场风险情景
第一节 国内商品期货市场穿仓事件
第二节 债券市场风险情景
第十章 金融机构风险案例
第一节 法国兴业银行交易员违规致巨额损失事件
第二节 国外金融机构其他风险事件
第三节 ETF操作风险事件
第四节 金融机构操作风险事件
参考文献
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