期货市场结算风险管理研究

　　第1章  引言
　　1.1  研究的背景
　　1.1.1  国际期货市场结算业务的高速发展
　　1.1.2  我国期货市场结算风险管理的内在需求
　　1.2  研究的范围、研究的方法和研究的意义
　　1.2.1  研究的范围
　　1.2.2  研究的方法
　　1.2.3  研究的理论及现实意义
　　1.3  研究的总体框架、创新之处和未来展望
　　1.3.1  研究的总体框架
　　1.3.2  研究的创新之处
　　第2章  期货市场结算风险管理的国内外研究现状
　　2.1  国内外期货市场结算风险管理的综述及评价
　　2.1.1  期货市场结算风险的内涵及特点
　　2.1.2  期货市场结算风险管理的目标
　　2.1.3  期货市场结算风险管理的主旨思想
　　2.1.4  国外期货市场结算风险管理研究综述
　　2.1.5  国内期货市场结算风险管理研究综述
　　2.1.6  期货市场结算风险管理措施的分析和评价
　　2.2  国际组织对于期货市场结算风险管理的若干意见
　　2.2.1  国际证监会组织（IOSCO）对结算风险管理的探索
　　2.2.2  30人集团（C30）对结算管理的建议与计划
　　2.2.3  国际证券服务协会（ISSA）结算风险管理的实践
　　第3章  期货市场结算与期货市场结算风险成因分析
　　3.1  期货市场交易、期货市场结算与期货结算机构
　　3.1.1  期货市场交易流程分析
　　3.1.2  期货市场结算与期货结算机构
　　3.2  期货市场结算制度与期货市场结算风险
　　3.2.1  直接结算、环形结算、结算机构结算与期货市场结算风险
　　3.2.2  全额结算、净额结算与期货市场结算风险
　　3.2.3  结算市场状况、损失分担规则与期货市场结算风险
　　3.3  结算银行体系、期货交易机制、投资者交易行为与结算风险
　　3.3.1  结算银行体系与期货市场结算风险
　　3.3.2  期货交易机制与期货市场结算风险
　　3.3.3  期货投资者交易行为与结算风险
　　3.4  期货市场结算的外部环境与结算风险
　　3.4.1  期货市场结算法律环境的主要层次
　　3.4.2  期货市场结算法律环境面临的主要问题
　　3.4.3  现阶段我国期货市场结算法律体系的不足
　　第4章  期货市场结算机构设置与中央对手方服务
　　4.1  期货市场结算机构设置
　　4.1.1  期货市场结算机构设置与结算风险
　　4.1.2  国际期货市场结算的统一结算趋势
　　4.2  期货结算机构的中央对手方服务
　　4.2.1  结算机构应用中央对手方的收益与风险
　　4.2.2  国际期货市场结算机构应用中央对手方的现状
　　4.2.3  结算机构中央对手方服务下的风险管理架构
　　4.3  我国期货市场结算机构设置与中央对手方设计
　　4.3.1  我国期货市场结算机构设置的现状及问题
　　4.3.2  我国期货市场结算机构的未来安排及实现路径
　　第5章  期货保证金制度
　　5.1  期货保证金制度的风险管理机理
　　5.1.1  期货保证金防范风险的机理
　　5.1.2  期货保证金收取的基础
　　5.1.3  期货保证金系统与期货保证金计算方法
　　5.1.4  日中期货保证金制度
　　5.2  期货保证金制度的国际比较
　　5.2.1  LCH.Clcarnet LTD、CME和Eurex Clearing AG现行的保证金制度
　　5.2.2  LCH.Clcarnet LTD、CME和Eurex Clearing AG保证金制度比较
　　5.3  我国期货市场保证金制度的实证研究
　　5.3.1  风险价值VaR的意义和计算
　　5.3.2  大连商品交易所黄大豆1号合约动态保证金实证研究
　　5.3.3  上海期货交易所金属铜合约保证金实证研究
　　5.3.4  大豆系列组合保证金制度研究
　　5.4  我国期货保证金制度的改革思路
　　5.4.1  我国期货保证金制度的现状和不足
　　5.4.2  我国期货保证金制度的改革思路
　　第6章  分级结算会员制度
　　6.1  分级结算会员制度的风险管理机理
　　6.1.1  分级结算会员制度的风险管理机理
　　6.1.2  结算会员缴付抵押品的管理
　　6.2  期货结算会员制度的国际比较
　　6.2.1  LCH.Clearnet LTD的分级结算会员制度
　　6.2.2  Eurex Clearing AG的分级结算会员制度
　　6.2.3  CME的分级结算会员制度
　　6.2.4  CME、LCH.Clearnet LTD和Eurex Clcaring AG结算会员制度比较
　　6.3  我国期货市场结算会员制度的改革思路
　　6.3.1  我国期货市场结算会员制度的现状
　　6.3.2  我国期货市场结算会员制度存在的问题
　　6.3.3  我国期货市场结算会员制度的发展方向
　　第7章  结算担保金制度
　　7.1  结算担保金风险管理的机理
　　7.1.1  结算担保金风险管理的概述
　　7.1.2  结算担保金制度的国际比较
　　7.2  我国期货市场结算担保金实证研究
　　7.2.1  期货市场结算担保金算法概述
　　7.2.2  基于沪深300股指期货仿真交易的结算担保金研究
　　7.3  我国期货市场结算担保金制度的改革思路
　　7.3.1  结算风险事故处理中引入其他财务安全措施
　　7.3.2  结算担保金计算采用风险价值法
　　第8章  期货市场结算风险管理的国际比较
　　8.1  国际期货市场的三次结算危机
　　8.1.1  1974年巴黎白糖期货市场的流动性危机
　　8.1.2  1983年吉隆坡原油期货交易的被迫中止
　　8.1.3  1987年香港期货市场的全面崩盘
　　8.2  期货市场结算风险管理的总体框架
　　8.2.1  期货市场结算风险管理的基本职能
　　8.2.2  期货市场结算风险管理的基本思路
　　8.3  期货市场结算风险管理的国际比较
　　8.3.1  英国、法国、美国和德国期货市场结算风险管理比较
　　8.3.2  英国、法国、美国和德国期货市场结算风险事故处理程序比较
　　第9章  我国期货市场结算风险管理体系的设计
　　9.1  我国期货市场结算风险管理的现状及未来体系的设计思路
　　9.1.1  我国期货市场结算风险管理概况
　　9.1.2  我国期货市场结算风险管理制度
　　9.1.3  我国期货市场结算风险的处理程序
　　9.1.4  我国未来期货市场结算风险管理体系的设计思路
　　9.2  我国期货市场结算风险管理体系设计
　　9.2.1  政府的外部监管
　　9.2.2  期货业协会的行业自律
　　9.2.3  期货结算机构的内部控制
　　9.2.4  结算会员的程序化管理
　　9.2.5  结算银行的配合
　　9.2.6  结算风险违约事故处理
　　参考文献

　　    徐毅，男，1979年生，安徽舒城人。经济学硕士、金融工程学博士，现在清华大学经济管理学院应用经济学流动站和大连商品交易所从事期货市场风险管理的博士后研究工作。长期致力于衍生品市场交易与风险管理领域的研究，具有多家期货公司的工作和实习经历。先后在国家核心期刊上发表了十多篇上述研究领域的学术论文，主持和参与了多项省部级研究项目，并与政府机构和金融企业合作完成了多项期货领域的重要应用研究课题。

　　    本书立足于中国期货市场实际，吸取国内外期货理论研究和风险管理研究的最新成果，系统研究了期货市场结算风险管理中的相关理论和方法，其内容涵盖期货市场结算风险成因研究、期货结算机构设置与中央对手方服务研究、期货保证金制度研究、分级结算会员制度研究、结算担保金制度研究等方面。通过阅读本书，不仅可以掌握期货市场结算风险的识别与定量，更能够深入把握结算风险管理的各项措施，为结算风险管理决策提供理论指导。
　　    该书可供从事股指期货和商品期货的理论研究及政策制定等人士作为参考，特别是对从事期货交易和期货结算风险管理实践的读者来说，更具意义。