第1篇 基本理论篇
第1章 金融工程导论
1.1 金融工程概述
1.1.1 金融工程的概念
1.1.2 金融工程的产生与发展
1.1.3 促进金融工程发展的因素
1.2 金融工程的基本框架
1.2.1 现代金融学的基本框架
1.2.2 金融工程的基本框架概述
1.3 金融工程的应用
1.3.1 套期保值
1.3.2 投机
1.3.3 套利
1.3.4 构造
1.4 金融工程的发展现状及前景
1.4.1 金融工程的发展现状
1.4.2 金融工程的发展前景
小结
思考与练习
第2章 金融工程的基本分析方法
2.1 现代资本结构理论
2.1.1 传统资本结构理论
2.1.2 MM理论
2.2 无套利均衡分析法
2.2.1 预备知识：现金流及复制技术
2.2.2 金融工程与无套利均衡分析
2.2.3 无套利均衡分析的基本思想
2.2.4 无套利均衡分析的应用
2.2.5 状态价格定价技术
2.3 积木分析法
2.3.1 金融工程与积木分析法
2.3.2 几种基本的金融积木
2.3.3 金融积木的综合分析
小结
思考与练习
第3章 金融创新
3.1 金融创新概述
3.1.1 金融创新的含义
3.1.2 金融创新的类型
3.1.3 金融创新的特征
3.2 金融创新的背景和动因
3.2.1 金融创新的背景
3.2.2 金融创新的动因
3.3 金融创新的影响
3.3.1 金融创新对金融业发展的积极影响
3.3.2 金融创新对金融业发展的消极影响
3.4 金融产品的创新方法
3.4.1 时间扩展法
3.4.2 组合分解法
3.4.3 基本要素调整法
3.4.4 条款增加法
3.4.5 技术发展创新法
小结
思考与练习
第4章 金融风险管理
4.1 金融风险概述
4.1.1 金融风险的含义及特征
4.1.2 金融风险的分类
4.2 金融风险的识别与度量
4.2.1 金融风险的识别
4.2.2 金融风险的度量
4.3 金融风险管理的方法
4.3.1 分散风险——资产组合理论
4.3.2 转移风险——套期保值理论
小结
思考与练习
第2篇 金融工具篇
第5章 远期
5.1 远期概述
5.1.1 远期合约的含义
5.1.2 远期合约的要素
5.1.3 远期合约的种类
5.2 远期利率协议
5.2.1 预备知识：连续复利
5.2.2 远期利率的确定
5.2.3 远期利率协议的含义
5.2.4 远期利率协议的术语
5.2.5 远期利率协议的交割
5.3 远期外汇合约
5.3.1 远期汇率的确定
5.3.2 直接远期外汇合约
5.3.3 远期外汇综合协议
5.4 远期合约的定价
5.4.1 基本假设和符号
5.4.2 远期价格和远期价值
5.4.3 无收益资产远期合约的定价
5.4.4 支付已知现金收益资产远期合约的定价
5.4.5 支付已知收益率资产远期合约的定价
小结
思考与练习
第6章 期货
6.1 期货概述
6.1.1 期货合约的含义
6.1.2 期货合约的要素
6.1.3 期货合约的种类
6.1.4 期货合约与远期合约的比较
6.2 期货价格与现货及远期价格的关系
6.2.1 期货价格与现货价格的关系
6.2.2 期货价格与远期价格的关系
6.3 金融期货合约的定价
6.3.1 外汇期货的定价
6.3.2 股票指数期货的定价
6.3.3 短期利率期货的定价
6.3.4 长期利率期货的定价
小结
思考与练习
第7章 互换
7.1 互换概述
7.1.1 互换的含义
7.1.2 互换合约的产生与发展
7.1.3 互换合约的要素
7.1.4 互换的种类
7.1.5 互换确认书
7.2 互换的基本原理
7.2.1 比较优势理论
7.2.2 利率互换原理
7.2.3 货币互换原理
7.2.4 结论
7.3 利率互换的定价
7.3.1 相关规定
7.3.2 利率互换在期初的定价
7.3.3 利率互换在期初之后的价值
7.4 货币互换的定价
7.4.1 相关规定
7.4.2 货币互换在期初的定价
7.4.3 货币互换在期初之后的价值
小结
思考与练习
第8章 期权
8.1 期权概述
8.1.1 期权合约的含义
……
第3篇 技术运用篇
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