证券市场风险测度：管理模型研究

　　序言
　　引言
　　1 研究背景及问题的提出
　　2 研究目标、内容与方法
　　3 研究框架
　　1 证券市场风险的基本概念研究
　　1.1 风险的基本概念及其本质属性
　　1.2 证券市场风险的基本概念
　　1.3 影响证券市场风险的主要因素分析
　　2 证券市场风险计量、管理理论评述
　　2.1 证券市场风险的计量理论评述
　　2.2 证券市场风险计量理论的总体评价及存在的问题
　　2.3 证券市场见风险管理研究现状分析
　　3 证券市场风险新的计量理论研究
　　3.1 设计风险计量指标应遵循的原则
　　3.2 证券市场风险负面性的描述与计量
　　3.3 证券市场风险新计量指标的设计与估计
　　3.4 证券市场风险定性指标的设计与估计
　　3.5 证券市场风险的系统指标设计与估计
　　3.6 证券组合投资风险的计量研究
　　3.7 新旧风险计量指标的比较研究——理论分析
　　4 基于新风险计量指标体系的证券组合优化模型
　　4.1 模型的基本假设
　　4.2 基于新风险计量指标的证券组合投资优化模型的各种形式..
　　4.3 证券组合优化模型的求解方法研究
　　4.4 下偏矩证券组合优化模型的转换形式
　　5 我国证券市场风险因子分析
　　5.1 影响我国证券市场风险的主要因子
　　5.2 主要风险因子对我国证券市场风险的影响机理分析
　　6 我国证券市场风险管理模型研究
　　6.1 研究的基本思路及使用的计量经济学模型
　　6.2 风险的计量
　　6.3 宏观经济环境因素对风险的影响分析
　　6.4 上市公司因素对证券市场风险影响的实证研究
　　6.5 政策因素对证券市场风险影响的实证研究
　　6.6 机构对证券市场风险的影响
　　6.7 总体因素对证券市场风险的影响
　　7 基于新风险计量指标的实证研究
　　7.1 引言
　　7.2 基于新风险计量指标的证券组合投资优化模型实证研究
　　7.3 基于新风险计量指标的证券市场风险性实证研究
　　8 结论与政策建议
　　8.l 主要结论
　　8.2 主要创新
　　8.3 政策建议
　　8.4 进一步研究的问题
　　附录1 有关定理的证明
　　附录2 原始数据
　　附录3 相关程序
　　参考文献

　　    《证券市场风险测度：管理模型研究》首先对证券市场风险的基本概念进行了研究；其次，在对现有理论及研究成果进行总结与评价的基础上，设计了新的证券市场风险计量指标，并研究了基于新风险测度指标的证券组合优化模型及其求解方法；再次，研究了产生证券市场风险的因子，并建立市场风险与风险因子的关系模型；最后，通过实证分析验证了理论的正确性，并提出相应建议，为管理层监管和控制证券市场风险提供了有益的参考。
　　    《证券市场风险测度：管理模型研究》是现有证券市场风险理论研究的继续，是对现阶段证券市场风险测度及管理中存在问题的一步研究，相信它对人们更深刻地计算与管理证券市场风险有所帮助。