衍生金融工具交易与系统性金融风险：形成传导与监管

　　第一章 导论
　　第一节 研究背景
　　第二节 研究思路及研究方法
　　一 研究思路
　　二 研究方法及创新点
　　第三节 结构安排
　　第二章 概述
　　第一节 衍生金融工具和市场概况
　　一 金融衍生产品简介
　　二 全球衍生金融工具市场概况
　　三 与衍生工具市场有关的问题
　　第二节 衍生金融工具的风险
　　一 风险分类
　　二 新巴塞尔协议和风险测算
　　三 重大亏损案例统计
　　第三节 系统性金融风险
　　一 系统金融风险与系统性金融风险的表现形式
　　二 系统性金融风险的表现形式
　　三 与衍生金融工具交易有关的金融危机统计
　　四 案例分析
　　第四节 文献综述
　　一 系统性风险和金融危机
　　二 衍生工具交易和系统性风险
　　三 对现有文献的总体评价
　　第三章 产品特性及交易形式分析：衍生金融工具交易与系统性金融风险的形成
　　第一节 衍生金融工具的产品特性
　　一 高杠杆性对金融系统性风险的冲击
　　二 流动性风险对系统性金融风险的形成
　　三 虚拟性与金融系统的不稳定性
　　第二节 衍生金融工具交易的组织形式对系统性金融风险的冲击与传导分析
　　一 交易所市场有助于降低系统性金融风险
　　二 场外交易市场传导系统性金融风险的机制
　　第三节 本章小结
　　第四章 市场交易主体分析：衍生金融工具交易对系统性金融风险的传递
　　第一节 银行衍生品交易与系统性金融风险
　　一 银行交易衍生金融工具的目的
　　二 银行交易衍生金融工具的特点
　　三 银行的风险聚集与系统性金融风险的形成
　　四 案例分析——银行交易衍生金融产品与次贷危机
　　第二节 商业银行系统性风险的模型与计量分析
　　一 巴塞尔协议框架下的商业银行风险计量
　　二 中国商业银行的系统性风险
　　第三节 对冲基金形成、传递系统性金融风险
　　一 对冲基金概论
　　二 对冲基金交易衍生金融工具的特点
　　三 对冲基金冲击与传导系统性金融风险
　　四 案例分析：对冲基金在系统性金融风险的作用
　　第四节 对冲基金系统性风险的计量
　　第五节 本章小结
　　第五章 宏观经济因素分析：衍生金融工具交易产生系统性风险的作用环境
　　第一节 金融危机的宏观条件金融衍生工具交易与系统性风险
　　一 金融危机的宏观条件及其特征
　　二 衍生金融工具与国际资本流动
　　三 衍生金融工具交易、金融创新与实体经济
　　四 中国的金融危机宏观条件
　　第二节 宏观经济政策、金融衍生工具交易与系统性风险
　　一 金融自由化政策、金融衍生工具交易与系统性风险
　　二 稳健的货币财政政策、金融衍生工具交易与系统性风险
　　三 有效金融监管、金融衍生工具交易与系统性风险
　　第三节 案例分析
　　一 墨西哥比索危机原因剖析
　　二 泰国金融危机原因剖析
　　三 阿根廷金融危机原因剖析
　　第四节 金融稳定性指标体系与预警模型
　　一 国际货币基金组织：金融系统健康状况的审慎宏观指标体系
　　二 Kaminsky and Reinhart（1999）的危机预警模型
　　三 其他危机预警模型
　　四 中国危机预警与系统性金融风险
　　第六章 衍生工具交易与系统性风险的中国实证分析
　　第一节 中国衍生工具市场发展的现状
　　一 中国衍生工具市场概况
　　二 中国金融衍生品交易的风险
　　第二节 衍生工具交易与中国资本市场波动性的实证分析
　　一 股指期货与股票市场波动性分析
　　二 权证对基础证券影响的研究分析
　　三 人民币无本金交割远期外汇市场引起系统性风险的实证研究
　　第三节 中国宏观经济脆弱性与系统性金融风险分析
　　一 宏观经济整体健康与局部风险聚集
　　二 资本账户逐步开放与国际金融传染的效应增大
　　三 银行主导型的金融结构与场外衍生市场的风险集中
　　四 我国金融市场机制的不完善与衍生金融交易的风险
　　五 结论：我国衍生金融产品交易与系统性金融风险的可能性
　　第四节 本章小结
　　第七章 衍生金融工具的监管
　　第一节 衍生金融工具及市场监管的基本原则
　　一 系统性原则
　　二 注重自律与市场约束的原则
　　三 监管效率性原则
　　四 金融救助原则
　　第二节 衍生金融市场政府监管体系的比较
　　一 美国多个监管机构共存模式
　　二 英国的统一监管模式
　　三 德国的监管体系
　　四 澳大利亚的不完全统一监管模式
　　五 新兴经济体的监管模式
　　六 各监管模式的比较评价
　　第三节 衍生金融市场自律监管的比较
　　一 自律监管与政府监管的关系
　　二 衍生金融市场行业协会自律组织——以期货行业协会为例
　　三 衍生金融品交易所的自律监管
　　第四节 衍生金融市场的国际监管
　　一 巴塞尔委员会
　　二 国际证监会组织
　　三 国际清算银行和wTO框架下的衍生金融监管
　　第五节 衍生金融市场监管的国际经验借鉴
　　一 场外衍生交易监管的国际经验
　　二 信用衍生产品监管的国际经验
　　三 对冲基金的国际监管重点
　　四 “次贷危机”的经验与教训
　　第六节 衍生金融品交易的信息披露要求
　　一 从安然事件看改进信息披露的必要性
　　二 衍生金融工具风险信息披露的目的和基本要求
　　三 衍生金融工具风险信息定性披露的具体内容
　　四 衍生金融工具风险信息定量披露的具体内容
　　第七节 中国衍生金融市场发展与监管
　　一 中国衍生金融产品的发展历程
　　二 中国衍生金融产品及市场的监管
　　第八节 本章小结
　　参考文献
　　一 英文参考文献
　　二 中文参考文献
　　三 相关网站
　　四 数据库
　　后记

　　    陈金荣，男，广西桂林人，1973年8月出生，现供职于国内某大型金融机构，主要从事资本市场相关实务工作。2008年毕业于中国社科院研究生院政府政策与公共管理系，获经济学博士学位（国民经济学专业），主要研究方向为中国金融改革与风险防范。在《上海金融》、《煤炭经济研究》等刊物发表多篇学术文章，有译著（与人合译）在机械工业出版社出版。

　　    《衍生金融工具交易与系统性金融风险：形成传导与监管》是作者就读中国社会科学院研究生院政府政策及公共管理系、在2008年完成的博士论文基础上修改而成。全书共七章节，内容包括导论、概述、产品特性及交易形式分析：衍生金融工具交易与系统性金融风险的形成、市场交易主体分析：衍生金融工具交易对系统性金融风险的传递、宏观经济因素分析：衍生金融工具交易产生系统性风险的作用环境等。《衍生金融工具交易与系统性金融风险：形成传导与监管》可供相关学者参考阅读。