上海交通大学财务系列教材：金融风险管理

　　第1章 绪论
　　1．1 为什么要管理金融风险
　　1．2 金融风险的产生与发展
　　1．3 金融风险的种类
　　1．4 金融风险的案例
　　1．5 金融风险管理概述
　　1．6 本书的内容结构与特征
　　复习思考题
　　第2章 金融风险度量的VaR方法
　　2．1 风险价值VaR及其计算
　　2．2 投资组合风险分析
　　2．3 VaR方法的局限及其最新进展
　　2．4 VaR方法的应用
　　2．5 本章小结
　　复习思考题
　　第3章 VaR模型的回测与压力测试
　　3．1 VaR模型的误差测定
　　3．2 VaR模型的回测
　　3．3 压力测试
　　3．4 本章小结
　　复习思考题
　　第4章 市场风险管理
　　4．1 市场风险的概念
　　4．2 市场风险的度量
　　4．3 市场风险的管理
　　4．4 案例分析
　　4．5 本章小结
　　复习思考题
　　第5章 信用风险管理
　　5．1 信用风险管理概述
　　5．2 传统的信用风险度量模型
　　5．3 现代信用组合风险度量和管理方法
　　5．4 利用衍生产品管理信用风险
　　5．5 抵押债务证券（CDO）简介
　　5．6 本章小结
　　复习思考题
　　第6章 操作风险管理
　　6．1 操作风险与操作风险管理
　　6．2 银行操作风险的特征与管理
　　6．3 操作风险衡量
　　6．4 本章小结
　　复习思考题
　　第7章 流动性风险管理
　　7．1 流动性风险概述
　　7．2 流动性风险的度量
　　7．3 流动性风险管理与监控
　　7．4 本章小结
　　复习思考题
　　第8章 投资组合保险策略
　　8．1 投资组合保险策略概述
　　8．2 静态投资组合保险策略
　　8．3 动态投资组合保险策略
　　8．4 VaR套补的投资组合保险策略
　　8．5 各种方法的比较
　　8．6 投资组合调整法则
　　8．7 本章小结
　　复习思考题
　　第9章 风险预算管理
　　9．1 风险预算管理概述
　　9．2 风险预算管理的特征
　　9．3 风险预算管理的流程
　　9．4 风险预算管理中应注意的问题
　　9．5 本章小结
　　复习思考题
　　第10章 资产负债管理
　　10．1 资产负债管理概述
　　10．2 资产负债管理的传统模型
　　10．3 资产负债管理模型的新发展
　　10．4 利率期限结构模型与资产负债管理
　　10．5 本章小结
　　复习思考题
　　第11章 全面风险管理
　　11．1 全面风险管理概述
　　11．2 实施全面风险管理的条件
　　11．3 金融机构的全面风险管理
　　11．4 本章小结
　　复习思考题
　　第12章 商业银行风险管理
　　12．1 商业银行风险管理概述
　　12．2 经济资本的概念及测度方法
　　12．3 巴塞尔协议与监管资本
　　12．4 商业银行经济资本配置
　　12．5 本章小结
　　复习思考题
　　附录A巴林银行案例分析
　　附录B极值理论
　　附录CCopula函数简介
　　参考文献

　　    《上海交通大学财务系列教材：金融风险管理》的内容特征可以概括为五重一轻，五重是操作风险管理、流动性风险管理、风险预算管理、资产负债管理和全面风险管理的内容重，一轻是指市场风险管理的内容轻。《上海交通大学财务系列教材：金融风险管理》每章都配有复习思考题，适合作为高等学校金融学及相关专业高年级学生和研究生学习金融风险管理的教材。《上海交通大学财务系列教材：金融风险管理》努力做到：力求全面、普及基础、突出重点、强化差异、深入浅出。