立信金融学者文库：银行体系压力测试方法的创新与应用

　　第1章 绪论
　　1 选题背景与研究意义
　　1.1 选题背景
　　1.2 研究意义
　　2 基本概念界定
　　2.1 银行体系
　　2.2 压力测试
　　2.3 宏观压力测试
　　3 研究思路和主要内容
　　3.1 研究思路
　　3.2 主要内容
　　4 创新与不足
　　4.1 创新
　　4.2 不足
　　第2章 文献综述
　　1 宏观经济因素对银行体系风险影响的研究综述
　　1.1 理论研究综述
　　1.2 实证研究综述
　　1.3 评述
　　2 关于宏观压力测试的研究综述
　　2.1 国外文献回顾
　　2.2 国内文献回顾
　　2.3 评述
　　第3章 宏观压力测试概述
　　1 宏观压力测试的方法比较
　　1.1 敏感性分析与情景分析
　　1.2 综合法和分段法
　　1.3 由下向上法和由上向下法
　　1.4 微观数据法和总量数据法
　　2 宏观压力测试的程序
　　2.1 识别银行体系的脆弱性
　　2.2 设计和校准压力情景
　　2.3 评估特定风险因子的脆弱性
　　2.4 综合分析各种风险因子的脆弱性
　　2.5 回馈效应检测
　　2.6 解释和公布结果
　　3 宏观压力测试与其他银行体系稳定性分析方法的关系
　　3.1 宏观压力测试与银行稳健性指标的关系
　　3.2 宏观压力测试与银行预警系统的关系
　　3.3 宏观压力测试与风险价值分析的关系
　　第4章 银行体系压力测试方法的创新
　　1 动态压力测试的理论框架
　　1.1 构建动态压力测试需考虑的问题
　　1.2 静态压力测试框架的扩展
　　1.3 多期间模型的构建
　　1.4 市场参与者的多样性的考虑
　　1.5 实现动态压力测试所必需的数据
　　……
　　第5章 宏观压力测试的案例：评估对银行体系资产负债表的影响
　　第6章 银行体系压力测试典型实践之一：FSAP
　　第7章 银行体系压力测试典型实践之二：SRM系统
　　第8章 中国银行业发展现状及潜在风险
　　第9章 中国银行体系信用风险的宏观压力测试
　　第10章 中国银行体系流动性风险的宏观压力测试——考虑资产价格冲击下市场、信用和流动性风险互动关系
　　附录A 银行违约风险和零售存款外流率关系的计量模型
　　附录B 美国银行业压力测试的技术细节、要求和结果介绍
　　参考文献
　　后记

　　《立信金融学者文库：银行体系压力测试方法的创新与应用》从压力测试方法创新和在我国银行体系中的应用两个层面展开。主要内容摘录如下：
　　宏观压力测试是用来评估一些异常但有可能发生的宏观经济冲击对金融（银行）体系稳定性影响的一系列技术总称。具体而言，可以采用从上向下或从下向上方法对单一冲击（风险因子）做敏感性分析，或者对多种同时发生的冲击做情景分析。与单个银行的压力测试相比，银行体系的宏观压力测试还要做银行间的传染性风险分析。银行体系稳定性的宏观压力测试是用宏观压力测试的方法来估算宏观经济冲击对银行体系常用的稳健性指标或预警系统指标的影响，从而判断银行体系是否稳定。
　　执行宏观压力测试的程序是，首先根据宏观经济的背景信息和银行体系稳健性指标来识别银行体系的脆弱性，也就是找出要关注的风险因子（通常考虑利率风险、汇率风险、信用风险、流动性风险、资产价格冲击等）；识别了关键问题或主要脆弱性后，下一步就是构建情景，这是宏观压力测试的基础。这一阶段需要对可以使用的数据进行审核和构建宏观经济模型，利用这些数据，我们可以根据银行体系的复杂性和合适模型的可得性，在总体宏观经济框架或模型下构建情景；在一致的宏观经济框架下生成一系列调整情景之后，下一步是把各种结果反映到银行的资产负债表和利润表中，也就是建立宏观压力测试模型来评估特定风险因子或综合风险因子对银行体系的影响；如果上一步的宏观压力测试模型中没有考虑回馈效应的话，这里还要做回馈效应测试，常用来确定回馈效应及银行间相互联系的方法是使用传染模型；最后是解释和公布结果。