金融工程前沿

　　1 随机规划与资产负债管理技术
　　1.1 随机规划理论
　　1.2 传统银行资产负债管理
　　1.3 KUSY-ZIEMBA银行资产负债管理随机规划模型
　　1.4 我国商业银行资产负债管理随机规划模型
　　1.5 情景元素的生成
　　1.6 实证研究
　　参考文献
　　2 投资组合理论及应用
　　2.1 规划理论
　　2.2 马科维茨的投资组合理论
　　2.3 资本资产定价模型
　　2.4 CVaR投资组合模型
　　参考文献
　　3 布莱克－李特曼模型
　　3.1 基本模型
　　3.2 布莱克－李特曼模型的扩展
　　3.3 模型仿真
　　参考文献
　　附录
　　4 金融中的网络优化
　　4.1 简介
　　4.2 金融最优化问题
　　4.3 一般金融均衡问题
　　4.4 存在中介的金融网络动力学
　　4.5 数值化实例
　　4.6 金融网络整合的社会网络
　　参考文献
　　5 利息率模型及利息率产品
　　5.1 利率期限结构的分类
　　5.2 利率模型的估计
　　5.3 市场模型：LIBOR方法
　　5.4 固定收益证券投资组合管理
　　5.5 远期利率协议及其风险管理
　　5.6 利率互换及其风险管理
　　5.7 利率期货及其风险管理
　　5.8 利率期权及其风险管理
　　参考文献
　　6 股票指数期货交易与风险管理
　　6.1 股票价格指数
　　6.2 股指期货的特点与功能
　　6.3 股指期货的产生与发展
　　6.4 股指期货合约的设计与国际上有代表性的股票指数期货合约
　　6.5 影响股指期货价格的因素及股指期货价格与股票现货价格的关系
　　6.6 股指期货交易
　　6.7 股指期货的风险类型
　　6.8 股指期货交易的风险管理
　　6.9 股指期货风险案例与分析
　　参考文献

　　    田新民，男，1967年出生，博士，教授，博士生导师。现任首都经济贸易大学经济学院副院长、数量经济研究中心副主任。1984年毕业于北京大学数学系，获应用数学学士学位；1993年毕业于北京大学数学系，获应用数学硕士学位；1996年毕业于中国科学院系统科学研究所，获系统工程博士学位。

　　    金融工程是一门具有交叉性的新兴学科，它的产生来源于人们想通过金融市场防范金融风险的需要。综合各种观点，我们认为，金融工程将工程思维引入金融领域，融现代金融理论、数据处理技术、信息技术、工程技术于一体，采用尖端的数理分析和统计方法以及IT与网络技术、优化技术、仿真技术等前沿技术，对金融问题给予创造性的解决，包括创新型金融工具与金融手段的设计、开发与实施。随着我国金融市场的发展，金融工程方法及应用的研究也迅猛开展起来。