期货市场的定价、行为模式和制度设计

　　第一章 序言
　　1.1  快速发展的中国期货市场
　　1.2  期货市场的价值基础
　　1.3  本书的主要内容
　　第二章 基于风险溢价的期货定价理论
　　2.1  研究基础
　　2.2  理论基础
　　2.3  数值计算
　　第三章 商品期货的风险溢价研究
　　3.1  风险溢价转移效应
　　3.2  研究前提和研究假设
　　3.3  套期保值策略的构造
　　3.4  模拟结果和分析
　　3.5  结论和讨论
　　第四章 股指期货的风险溢价研究
　　4.1  国内外主要股指期货市场与合约概况
　　4.2  参数设置与数据来源
　　4.3  风险溢价的计算结果
　　4.4  模拟套期保值策略结果分析
　　第五章 风险溢价的季节效应
　　5.1  引言
　　5.2  研究假设
　　5.3  计算结果和分析
　　5.4  政策建议
　　5.5  结论和讨论
　　第六章 套期保值的模式识别
　　6.1  引言
　　6.2  研究背景
　　6.3  研究方法
　　6.4  实证结果和分析
　　6.5  总结与讨论
　　第七章 风险溢价对成交量和波动性的影响
　　7.1  不对称关系
　　7.2  数据
　　7.3  实证结果
　　7.4  结论与扩展
　　第八章 逼仓识别和保证金设置
　　8.1  研究背景
　　8.2  逼仓动机分析
　　8.3  实证检验方法
　　8.4  数据来源和处理
　　8.5  实证结果
　　8.6  保证金设置与逼仓风险预警方法研究
　　8.7  总结与讨论
　　第九章 基于权重股的股指期货的操纵模式研究
　　9.1  引言
　　9.2  数据说明
　　9.3  模型构建及参数估计
　　9.4  结论分析
　　第十章 期铜市场的国际跨市套利
　　10.1  背景
　　10.2  SHFE期铜引导LME期铜和跨市套利
　　10.3  跨市套利头寸的分布特征
　　10.4  内盘在远月合约上的对手盘
　　10.5  结论
　　第十一章 保证金的绩效研究
　　11.1  引言
　　11.2  研究背景
　　11.3  我国期货交易的两类保证金调整
　　11.4  事件研究法
　　11.5  结构向量自回归模型（SVAR）
　　11.6  总结和讨论
　　第十二章 沪深300股指期货最优结算窗口设计
　　12.1  引言
　　12.2  研究背景
　　12.3  方法
　　12.4  数据
　　12.5  结果和分析
　　12.6  结论
　　第十三章 期权加油卡
　　13.1  背景
　　13.2  期权加油卡的产品设计和运作模式
　　13.3  期权加油卡的定价
　　13.4  期权加油卡的套期保值策略
　　13.5  结论和讨论
　　参考文献

　　宋军，复旦大学经济学院国际金融系副教授，上海金融工程学会理事。2002年上海交通大学管理学院博士毕业后在深圳证券交易所和中国社会科学院金融研究所从事应用经济学博士后研究工作，2004年到复旦大学任教。主要研究方向为：行为金融、资产定价和金融工程。承担国家自然科学基金、教育部人文社会科学基金等多个项目，在《金融研究》、《经济研究》、《管理科学学报》、《经济学（季刊）》等期刊发表论文数十篇，出版专著一本。

　　《期货市场的定价、行为模式和制度设计》主要研究期货市场的定价、行为模式和相关制度。《期货市场的定价、行为模式和制度设计》首先研究期货市场的风险溢价效应，包括市场参与者的风险态度对期货定价的影响、国内外股指期货市场的风险溢价对比、风险溢价效应的季节效应等，并提出了一个期货市场逼仓预警模型。然后研究了基于权重股的股指期货操纵模式和期铜市场的国际跨市套利。最后对保证金、股指期货的结算时间窗口等我国期货市场的制度进行了评估研究。