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基于违约相依的信用风险度量与传染效应研究

基于违约相依的信用风险度量与传染效应研究
作者:王小丁 编
出版:经济科学出版社 2012.12
页数:194
定价:39.00 元
ISBN-13:9787514128796
ISBN-10:7514128794 去豆瓣看看 
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目 录内容简介
  《基于违约相依的信用风险度量与传染效应研究》围绕信用风险的违约相依性与传染性两个问题展开,在对信用风险量化理论和违约相依产生原理进行系统分析的基础上,结合copula方法构建基于违约相依的信用风险度量框架,利用我国资产关联上市公司样本对违约相依信用风险的度量与传染效应进行了实证研究,提出实施信用组合风险量化管理、设置风险限额机制和制订传染免疫计划等策略,以利于银行对违约相依的信用风险进行有效防范和控制。





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