金融系统分析与风险管理

　　第1章 金融系统概述
　　1.1 金融系统的构成与功能
　　1.2 金融市场与金融产品
　　1.3 金融机构与金融监管
　　1.4 小结
　　第2章 金融系统的均衡
　　2.1 准备知识
　　2.2 存贷平衡
　　2.3 金融市场的均衡
　　2.4 金融资产的定价
　　2.5 小结
　　第3章 金融系统的动态演化
　　3.1 金融系统的动态描述
　　3.2 利率的决定
　　3.3 利率的期限结构
　　3.4 利率模型
　　3.5 汇率
　　3.6 债券与利率
　　3.7 小结
　　第4章 收益与风险
　　4.1 投资组合理论
　　4.2 资本市场价格理论
　　4.3 债券组合的收益与风险
　　4.4 股票组合的收益与风险
　　4.5 小结
　　第5章 金融衍生工具
　　5.1 期权
　　5.2 期货与远期合约
　　5.3 互换
　　5.4 利用期权套期保值
　　5.5 ／小结
　　第6章 金融工程
　　6.1 金融工程
　　6.2 结构性票据与结构金融
　　6.3 小结
　　第7章 VaR技术
　　7.1 VaR的计算
　　7.2 金融衍生产品的VaR
　　7.3 一般VaR
　　7.4 VaR计算的分析方法
　　7.5 模拟计算VaR法
　　7.6 压力测试与极值理论
　　7.7 ／小结
　　第8章 信用风险与金融监管
　　8.1 信用风险
　　8.2 信用风险分析模型
　　8.3 场外交易的衍生产品的信用分析
　　8.4 信用风险的管理
　　8.5 金融监管与内部治理
　　8.6 小结
　　附录案例
　　案例一 巴林银行
　　案例二 宝洁公司互换交易
　　案例三 爱德华兹公司远期交易

　　    金融对人们的经济生活和社会生活起着越来越重要的作用，这已是不争的事实，现代金融业从20世纪70年代开始不过三十多年，中国的现代金融业则可以说才刚刚起步，也就十年左右的时间。金融业可以作为一个系统来研究，即金融系统，它在宏观状态上呈现为稳定性与脆弱性的矛盾统一；在微观上，金融系统中的子系统（企业、居民追求收益最大化与风险最小化）则面对不同条件下的金融市场带来的整个系统的不确定性（包括风险性）和时间因素引发的动态过程。