计量经济学（第2版）

　　前方
　　第一篇 导论与复习
　　1 经济问题和数据
　　1.1 我们研究的经济问题
　　1.2 因果效应和理想化试验
　　1.3 数据：来源和类型
　　本章小结
　　重要术语
　　内容复习
　　2 概率论复习
　　2.1 随机变量和概率分布
　　2.2 期望值、均值和方差
　　2.3 二维随机变量
　　2.4 正态分布、卡方分布、学生t分布和F分布
　　2.5 随机抽样和样本均值的分布
　　2.6 抽样分布的大样本近似
　　本章小结
　　重要术语
　　内容复习
　　习题
　　附录 2.1重要概念2.3 中结论的推导
　　3 统计学复习
　　3.1 总体均值的估计
　　3.2 有关总体均值的假设检验
　　3.3 总体均值的置信区间
　　3.4 不同总体的均值比较
　　3.5 基于试验数据的因果效应的均值之差估计
　　3.6 样本容量较小时使用t统计量
　　3.7 散点图、样本协方差和样本相关系数
　　本章小结
　　重要术语
　　内容复习
　　习题
　　实证练习
　　附录 3.1美国当前人口调查
　　附录 3.2Y是uy的最小二乘估计量的两种证明方法
　　附录 3.3样本方差一致性的证明
　　第二篇 回归分析基础
　　4 一元线性回归
　　4.1 线性回归模型
　　4.2 线性回归模型的系数估计
　　4.3 拟合优度
　　4.4 最小二乘假设
　　4.5 OLS估计量的抽样分布
　　4.6 结论
　　本章小结
　　重要术语
　　内容复习
　　习题
　　实证练习
　　附录 4.1加利福尼亚测试成绩数据集
　　附录 4.2OLS估计量的推导
　　附录 4.3OLS估计量的抽样分布
　　5 一元线性回归：假设检验和置信区间
　　5.1 关于某个回归系数的假设检验
　　5.2 回归系数的置信区间
　　5.3 X为二元变量时的回归
　　5.4 异方差和同方差
　　5.5 普通最小二乘的理论基础
　　5.6 样本容量较小时t统计量在回归中的运用
　　5.7 结论
　　本章小结
　　重要术语
　　内容复习
　　习题
　　实证练习
　　附录 5.1OLS标准误差的公式
　　附录 5.2GausS-Markov条件和Gauss-Markov定理的证明
　　6 多元线性回归
　　6.1 遗漏变量偏差
　　6.2 多元回归模型
　　6.3 多元回归的OLS估计量
　　6.4 多元回归的拟合优度
　　6.5 多元回归的最小二乘假设
　　6.6 多元回归中OLS估计量的分布
　　6.7 多重共线性
　　6.8 结论
　　本章小结
　　重要术语
　　内容复习
　　习题
　　实证练习
　　附录 6.1(6.1)式的推导
　　附录 6.2含两个回归变量且误差同方差时OLS估计量的分布
　　7 多元回归中的假设检验和置信区间
　　7.1 单个系数的假设检验和置信区间
　　7.2 联合假设的检验
　　7.3 涉及多个系数的单个约束的检验
　　7.4 多个系数的置信集
　　7.5 多元回归的模型设定
　　7.6 测试成绩数据集分析
　　7.7 结论
　　本章小结
　　重要术语
　　内容复习
　　习题
　　实证练习
　　附录 7.1联合假设的BOnferroni检验
　　8 非线性回归函数
　　8.1 非线性回归函数的一般建模方法
　　8.2 一元非线性函数
　　8.3 自变量的交互作用
　　8.4 学生／教师比对测试成绩的非线性效应
　　8.5 结论
　　本章小结
　　重要术语
　　内容复习
　　习题
　　实证练习
　　附录 8.1参数非线性的回归函数
　　9 基于多元回归的评估研究
　　9.1 内部和外部有效性
　　9.2 多元回归分析的内部有效性威胁
　　9.3 利用回归进行预测时的内部和外部有效性
　　9.4 实例：测试成绩和班级规模
　　9.5 结论
　　本章小结
　　重要术语
　　内容复习
　　习题
　　实证练习
　　……
　　第三篇 回归分析的深入专题
　　第四篇 经济时间序列数据的回归分析
　　第五篇 回归分析的计量经济学理论

　　詹姆斯·H.斯托克——哈佛大学经济系教授
　　加州大学伯克利分校经济学博士，曾任教于加州大学伯克利分校及哈佛大学肯尼迪政府学院。研究领域为经济计量方法、宏观经济预测、货币政策等.曾发表论文90多篇，并出版若干其他专著。
　　马克·W.沃森——普林斯顿大学经济系教授
　　马克·W.沃森与詹姆斯·H.斯托克两位都是计量经济学领域中的权威，尤其以时间序列的研究最为出众。

　　《计量经济学(第2版)》属于本科层面的融理论与实践于一体的优秀教科书，也可作为研究生层次的入门教材，国外院校普遍采用此书。《计量经济学(第2版)》充分利用实证分析的现实问题与数据，通过简洁明晰的处理方式架起统计方法与经济解释之间的桥梁，明确突出计量经济学的实用方法，帮助学生全面理解计量经济学的基本内容，不仅包括回归分析、最小二乘法、异方差、序列相关、工具变量等传统内容，还涉及弱工具变量、项目评估、面板数据方法、时间序列分析等最新计量经济学的研究成果。
　　《计量经济学(第2版)》继承第一版的传统，继续采用普通的、完全可操作的、现实世界的实证分析事例说明计量经济学的方法与理论，这些“有趣”的事例包括教育经济学、住宅贷款市场的种族歧视、香烟需求与宏观经济预测等。
　　显著特色
　　新增实证分析事例
　　包括估计教育的经济收益、量化收入的性别差异、预测股票市场和模型化股票市场的波动。
　　详细说明计量经济理论
　　核心的回归分析的章节从第一版的两章增加到本版的四章。
　　增加高难度内容
　　具体包括非线性参数的回归函数、面板数据回归的聚类标准误差、弱工具变量的探测处理的详细说明、广义矩估计法的介绍等。