高等院校国际经贸专业规划教材·教育部经济类专业主干课程推荐教材：计量经济学（精编本）

　　第一篇 导论
　　第一章 计量经济学概述2
　　§1.1 什么是计量经济学2
　　§1.2 计量经济学的研究对象、内容与步骤5
　　§1.3 小结9
　　第二篇 单方程线性回归模型
　　第二章 一元线性回归分析12
　　§2.1 一元线性回归模型及基本假定12
　　§2.2 回归参数的最小二乘估计14
　　§2.3 参数最小二乘估计量的统计性质17
　　§2.4 参数估计量的抽样分布及σ的估计量20
　　§2.5 回归参数的t检验和区间估计22
　　§2.6 回归方程的显著性检验和拟合优度24
　　§2.7 预测29
　　§2.8 案例分析——一元回归模型计算举例（1）33
　　§2.9 案例分析——一元回归模型计算举例（2）38
　　§2.10 小结44
　　第三章 多元线性回归分析48
　　§3.1 多元线性回归模型及其基本假定48
　　§3.2 多元线性回归模型参数的最小二乘估计50
　　§3.3 回归参数估计量的统计性质55
　　§3.4 σ的估计量和拟合优度R58
　　§3.5 回归参数的t检验和置信区间61
　　§3.6 多元线性回归模型的F检验62
　　§3.7 预测63
　　§3.8 案例分析——多元线性回归分析65
　　§3.9 小结77
　　第四章 相关分析82
　　§4.1 相关的概念82
　　§4.2 偏相关系数87
　　§4.3 复相关系数90
　　§4.4 小结91
　　第三篇 违背经典回归假定的单方程计量模型
　　第五章 异方差97
　　§5.1 异方差性97
　　§5.2 异方差性的后果98
　　§5.3 异方差性的检验方法100
　　§5.4 异方差性问题的解决方法114
　　§5.5 小结123
　　第六章 自相关127
　　§6.1 自相关127
　　§6.2 自相关对参数估计量的影响130
　　§6.3 检验自相关的方法134
　　§6.4 消除自相关影响的方法142
　　§6.5 关于存在自相关时的预测的说明158
　　§6.6 小结161
　　第七章 多重共线性166
　　§7.1 多重共线性的概念166
　　§7.2 多重共线性的后果168
　　§7.3 多重共线性的检验172
　　§7.4 消除多重共线性的方法174
　　§7.5 小结182
　　第八章 虚拟变量模型185
　　§8.1 虚拟变量与线性模型185
　　§8.2 非线性概率模型193
　　§8.3 小结199
　　第九章 联立方程模型203
　　§9.1 联立方程模型的概念203
　　§9.2 偏倚性和不一致性的产生205
　　§9.3 联立方程模型的类型207
　　§9.4 同时方程模型的识别问题210
　　§9.5 结构方程的识别规则214
　　§9.6 联立方程模型的参数估计方法概述218
　　§9.7 间接最小二乘法（ILS法）219
　　§9.8 工具变量法（IV法）223
　　§9.9 二阶段最小二乘法（2SLS法）226
　　§9.10 小结234
　　第十章 平稳时间序列分析238
　　§10.1 时间序列的基本概念238
　　§10.2 自回归过程AR（p）241
　　§10.3 移动平均过程MA（g）249
　　§10.4 自回归移动平均模型ARMA（p，q）254
　　§10.5 小结256
　　第十一章 非平稳时间序列分析259
　　§11.1 非平稳时间序列基本概念260
　　§11.2 时间序列的平稳性检验261
　　§11.3 协整理论简介269
　　§11.4 小结281
　　附表285
　　附表1 标准正态分布表285
　　附表2 t分布临界值表286
　　附表3 X2分布临界值表287
　　附表4 F分布临界值表288
　　附表5 杜宾一沃森检验上下界表293
　　参考书目295

　　    于俊年，1964年毕业于北京科技大学（原北京钢铁学院）。现任对外经济贸易大学教授，研究领域包括计量经济学，项目经济分析数量方法、线形规划、项目评估与可行性研究。出版并发表多本著作和学术论文。

　　    《计量经济学（精编本）》的出版，为读者学习计量经济学提供了一本快速入门的好教材。本教材可作为高等院校经济、管理类专业本科教材，也可作为研究生和广大经济、管理工作者学习计量经济学的参考读物。本教材是作者在2007年11月出版的《计量经济学（第二版）》的基础上压缩精炼而成的，仍然保持了第二版的内容体系，由浅入深，循序渐进，理论与应用并重，将理论计量经济学与应用计量经济学融为一体。全书分为兰篇，共十一章。第一篇导论，第二篇系统地讲述单方程线性回归模型的基本理论和方法，第三篇系统地讲述违背经典回归假定的有关经济计量模型。每章之首配有本章要点，每章末尾配有小结和复习思考题，便于读者使用。