银行经济资本管理

　　第1章　导论
　　风险的市场价值
　　多样化
　　资本充足率
　　业绩考评
　　美国银行的经济资本
　　小结
　　第2章　波动性与资本配置
　　资本配置
　　RAROC框架下的资本配置
　　尾端风险配置
　　风险贡献配置
　　资本的重新配置
　　可能的解决方案
　　小结
　　第3章　经济资本模型的概念框架
　　经济信用资本模型
　　违约损失率
　　违约风险暴露
　　违约相关性
　　小结
　　第4章　清收风险与经济资本
　　违约损失率和预期违约损失率
　　经济信用资本
　　渐近单风险因子模型
　　违约率和违约损失率协同变动的证据
　　模型化违约损失率和违约率
　　违约损失率的分布
　　资本模型、资本函数和弹性
　　第一个实施陷阱：违约损失率的错误度量
　　第二个实施陷阱：预期违约损失率的错误估计
　　小结
　　第5章　经济资本对金融机构的重要性
　　账面价值、监管资本和经济资本
　　经济资本概念与标准公司金融理论的不同
　　经济资本的单位成本
　　经济资本的准确定义及其应用难点
　　股东价值的创造
　　风险调整定价和产品盈利能力
　　客户盈利能力
　　多期视角
　　积极的信用投资组合管理和经济资本
　　小结
　　第6章　零售信用卡投资组合的经济资本
　　独特的资本建模
　　信用卡的信用风险资本模型
　　AVC/LDC信用风险资本模型
　　循环信托证券化
　　小结
　　第7章　交易对手信用风险的经济资本
　　概论
　　交易对手信用风险暴露
　　交易对手风险暴露的度量
　　贷款投资组合的经济资本
　　从潜在只违约角度考察交易对手风险的经济资本
　　从潜在经济价值损失角度考察交易对手风险的经济资席
　　第8章　证券化资产的经济资本
　　经济资本模型
　　渐近单风险因子框架
　　Pykhtin-Dev模型
　　Gordy-Jones模型
　　小结
　　第9章　市场风险的经济资本
　　企业的风险资本
　　市场风险的监管资本
　　市场风险资本的计算
　　小结
　　第10章　操作风险的经济资本
　　操作风险的度量
　　操作风险的识别
　　控制环境关键风险驱动因子的评级
　　商业环境关键风险驱动因子的评级
　　操作风险评级度量模型和经济资本
　　操作风险的经济资本
　　压力测试
　　小结
　　第11章　经济资本和风险利润度量概论
　　决定合理的经济资本水平
　　计算与配置经济资本
　　一般利润的度量
　　其他可供选择的方法
　　小结
　　第12章　基于评级的风险因子模型
　　账面价值会计下的一般模型框架
　　账面价值会计下的渐近损失分布
　　按市值估价下的渐近损失分布
　　对于未分散异质风险的投资组合的资本调整
　　替代风险度量的渐近特征
　　讨论
　　第13章　投资组合子项目的经济资本配置
　　问题的背景和经济资本模型
　　风险度量的例子
　　风险贡献和可微风险度量
　　风险贡献的例子
　　小结
　　第14章　非线性资本配置
　　非线性风险的度量和配置
　　具体的实施
　　第15章　经济资本建模中的设计选择：损失函数法．
　　参数估计
　　估计资本要求
　　损失函数
　　小结
　　附录　用友·银行经济资本管理解决方案——ABC商业银行实践案例

　　廖继全，用友软件股份有限公司金融事业部总经理。曾接受北京大学光华管理学院EMBA、美国内华达州立大学、McMaster University等教育和培训，具有15年的金融服务经历。先后主持制定过全国近50多家金融机构的风险与盈利管理系统解决方案，并在国内外发表大量专业学术文章。在金融信息化建设领域，被业界公认为“最有影响力的领军人”之一。

　　本书的编著者为用友软件集团金融解决方案事业部，该事业部已在国内为70多家商业银行客户实施过商业银行风险与盈利管理信息系统，具备国内一流的金融解决方案研发团队和丰富的管理系统实践经验，在国内较早开展经济资本的研究工作。用友金融在为中国商业银行提供风险管理以及经济资本计量系统建设的过程中，充分吸取国际先进的风险计量和经济资本配置理论与经验，结合国内金融环境和银行业的成熟度，创造性地开拓了一条中国经济资本实践之路。
　　在将国际上比较先进的思想、理念、方法和实务，通过IT系统变为可操作的程序的过程中，我们归纳总结了经济资本管理的知识体系、管理模型、以及操作模式，并以此书再现出来，希望能够在未来的商业银行业绩管理过程中提供参考，并分享我们的解决方案和实施经验，助力商业银行管理价值的提升。