基金的风险管理：基于欧盟基金监管体系的思考

　　第一篇 基金的风险管理
　　第一章 基金的分类及面临的风险
　　第一节 基金的分类
　　第二节 基金管理面临的风险种类
　　第二章 风险管理的方法
　　第一节 在险价值
　　第二节 压力测试
　　第三节 回溯测试
　　第三章 交易对家风险与流动性风险
　　第一节 管理交易对家风险
　　第二节 管理流动性风险
　　第四章 其他测量风险的指标
　　第一节 测量衍生品风险
　　第二节 测量固定收益产品风险
　　第二篇 欧盟的基金监管体系
　　第五章 欧盟针对基金公司的风险管理
　　第一节 欧盟基金监管的框架
　　第二节 UCITS风险管理概论
　　第三节 CESR准则
　　第六章 基金公司风险管理的机构设置框架与业务流程
　　第一节 基金公司风险管理组织机构框架
　　第二节 基金公司风险管理的流程
　　第三篇 德国的基金监管体系
　　第七章 德国作为国际金融监管的标尺——立足于风险的监管体系
　　第八章 德国对于投资公司市场风险与市场风险管理细节
　　第一节 投资公司市场风险监管：InvMaRisk
　　第二节 投资公司市场风险管理准则：InvMaRisk细节
　　第九章 德国基金风险管理的相关准则
　　第一节 对于基金公司的行为与组织规则的规定
　　第二节 对资产管理业务风险控制的监管
　　第三节 对于高频交易的新规定
　　第四节 关于卖空交易的监管
　　第五节 关于投资基金收费的相关规定
　　第六节 对于基金关键性信息的规定
　　第四篇 其他方面的监管
　　第十章 对其他类别基金的风险监管规范
　　第一节 货币市场基金
　　第二节 交易所交易基金
　　第三节 对冲基金与私募基金
　　第十一章 针对指数与标识的监管
　　尾声：德国基金行业的风险监管对我国的借鉴
　　附录：CESR准则
　　参考文献
　　索引

　　王倩，金融学博士，FRM。德国弗赖堡大学经济学硕士，德国科隆大学金融风险管理研究生院博士。曾多年任职于毕马威法兰克福分公司、德国资产管理公司（法兰克福），担任高级风险管理经理。
　　现任同济大学副教授，兼任国际风险协会Prmia北京地区副总监，主持多项国家、省部级和企业项目，在金融风险和金融创新方面积累了丰富的经验。在国内外学术期刊发表过20余篇学术论文，著有5本专著、译著。
　　工作与研发的重点：金融风险管理、资产证券化、欧洲监管法规、投资组合管理、次贷危机、金融衍生品、固定收益产品、结构性金融产品、金融市场。
　　王鹏，北京外国语大学日本学研究中心哲学博士，现任北京第二外国语大学日本学学院讲师。研究方向：日本国情、日本经济与金融市场、宏观经济、金融监管等。在国内外学术期刊上发表过多篇关于经济、金融市场的文章，并著有1本专著。

　　2008年以次贷危机为始的金融危机爆发以来，对于金融机构的风险管理与金融监管成为学术界以及实业界讨论的核心话题。《基金的风险管理：基于欧盟基金监管体系的思考》从概述理论方法与欧盟监管机构的监管政策出发，着重分析了德国的风险监管体系，将学术界关于风险管理的最新方法与实际操作相结合，介绍了我国基金监管的现状和适用的风险管理方法。