战略资产配置：长期投资者的资产组合选择

　　第一章  引  言
　　1．1  均方差分析
　　1．2  金融理财顾问
　　1．3  长期资产组合
　　1．4  效用理论与行为金融学
　　1．5  证券溢价之谜
　　1．6  本书的局限
　　1．7  本书的结构
　　第二章  短视资产组合选择
　　2．1  短期资产组合选择
　　2．2  短视的长期资产组合选择
　　2．3  结论
　　第三章  谁应该购买长期债券
　　3．1  数方差和风险溢价模型中的长期投资组合选择
　　3．2  利率期限结构模型
　　第四章  股票市场对长期投资者是否更为安全
　　4．1  VAR模型中的长期资产组合选择
　　4．2  美国股票与债券市场风险的历史数据
　　4．3  结论
　　第五章  连续时间的战略资产配置
　　5．1  动态规划法
　　5．2  鞅方法
　　5．3  连续时间递归效用
　　5．4  长期投资者是否应对波动性风险套利
　　5．5  参数不确定性与资产组合选择
　　5．6  结论
　　第六章  人力财富与金融财富
　　6．1  劳动收入的单期模型
　　6．2  劳动收入、预防性储蓄和长期视角的资产组合选择
　　6．3  结论
　　第七章  生命周期上的投资
　　7．1  生命周期上的投资
　　7．2  资产组合选择的生命周期模型
　　7．3  结论
　　参考文献
　　术语对照表

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