商业银行利率风险动态综合计量与管理

　　1 绪论
　　1.1 问题的提出和选题意义
　　1.2 研究思路与基本框架
　　1.3 研究方法
　　1.4 拟实现的创新之处
　　2 文献回顾与述评
　　2.1 关于商业银行利率风险暴露的文献综述
　　2.2 关于商业银行利率风险计量的文献综述
　　2.3 关于商业银行利率风险管理的文献综述
　　3 商业银行的利率风险暴露：理论与经验根据
　　3.1 商业银行利率风险的来源与形成机理
　　3.2 商业银行利率风险暴露的理论证明
　　3.3 基于我国商业银行数据的经验分析
　　4 利率敏感性业务与商业银行利率风险计量
　　4.1 商业银行利率风险计量方法选择
　　4.2 商业银行业务的重新分类——基于利率敏感性的划分
　　4.3 基于隐含期权的商业银行利率风险计量
　　4.4 基于违约风险调整的商业银行利率风险计量
　　5 利率动态行为与商业银行利率风险动态计量
　　5.1 利率动态行为概述
　　5.2 收益率曲线非平移条件下的商业银行利率风险计量
　　5.3 基于利率期限结构的商业银行利率风险计量
　　6 商业银行利率风险动态综合计量的实例及效率分析
　　6.1 商业银行利率风险动态综合计量的基本思路及框架
　　6.2 我国商业银行利率风险动态综合计量的实例——以中国民生银行为例
　　6.3 商业银行利率风险动态综合计量的效率分析
　　7 商业银行利率风险动态管理策略
　　7.1 商业银行传统利率风险管理策略的局限性
　　7.2 商业银行利率风险动态随机久期免疫策略
　　7.3 我国商业银行利率风险动态管理策略实证分析——以中国民生银行为例
　　8 主要结论与展望
　　8.1 主要结论
　　8.2 展望
　　附录
　　一 符号、变量、缩略词等专用术语注释
　　二 有关利率期限结构模型估计的GuAss程序
　　三 连续时间随机过程的有关理论
　　参考文献
　　后记

　　    刘湘云，男，湖南衡阳人，1972年7月出生，现为广东商学院金融学院副院长、副教授、经济学博士和硕士生导师。先后就读于南开大学、暨南大学，主要研究方向：金融风险管理、金融工程和公司金融；近五年来，在《财经研究》、《预测》、《系统工程理论与实践》、《南开管理评论》、《武汉大学学报》等期刊上发表论文30余篇，其中SCI和ISTP收录各1篇；主持广东省哲学社会规划课题1项，参与国家自然科学基金课题2项、省部级课题3项。

　　    《商业银行利率风险动态综合计量与管理》共分8个章节，主要对商业银行利率风险动态综合计量与管理知识作了介绍，具体内容包括商业银行的利率风险暴露、利率敏感性业务与商业银行利率风险计量、利率动态行为与商业银行利率风险动态计量、商业银行利率风险动态管理策略等。该书可供各大专院校作为教材使用，也可供从事相关工作的人员作为参考用书使用。