金融经济学

　　第一章 导论
　　§1.1 金融经济学概述
　　§1.2 金融经济学两大基本原理
　　§1.3 固定收益证券
　　§1.4 利率期限结构
　　第二章 不确定情形下的选择理论：期望效用函数
　　§2.1 偏好的期望效用函数表示
　　§2.2 期望效用函数
　　§2.3 投资者的风险态度
　　§2.4 绝对风险厌恶系数
　　§2.5 相对风险厌恶系数
　　§2.6 两基金货币分离定理
　　§2.7 随机占优
　　第三章 资产组合选择理论：均值－方差模型
　　§3.1 证券组合的收益与风险
　　§3.2 投资者的效用无差异曲线
　　§3.3 证券组合前沿与有效集
　　§3.4 最优证券组合的选择
　　§3.5 证券组合与风险分散
　　第四章 资本资产定价模型（CAPM）
　　§4.1 资本资产定价模型（CAPM）
　　§4.2 证券市场线
　　§4.3 市场模型与风险分散
　　§4.4 零一B的资本资产定价模型
　　第五章 套利定价理论（APT）
　　§5.1 单因素模型
　　§5.2 多因素模型
　　§5.3 套利机会
　　§5.4 套利定价理论（APT）
　　第六章 期权定价理论及应用
　　§6.1 期权概述
　　§6.2 期权的价格特征
　　§6.3 期权定价的二叉树模型
　　§6.4 期权定价的Black-Scholes模型
　　第七章 资源配置的有效性
　　§7.1 完备市场下的资源有效配置
　　§7.2 不完备市场下的资源有效配置
　　§7.3 总体性质
　　第八章 多期证券市场：均衡定价
　　§8.1 多期证券市场的信息机构
　　§8.2 完备市场中的有效配置
　　§8.3 理性预期均衡
　　§8.4 不完备市场中的有效配置
　　§8.5 动态市场
　　§8.6 多期情形下的CAPM
　　参考文献

　　    何树红，博士，教授，现执教于云南大学经济学院。长期从事金融经济学、金融工程及统计学的教学科研工作。编著并出版教材三部，在学术期刊上发表论文九十余篇，主持和参与过多项国家级及省部级科研项目。

　　    《金融经济学》是人们从20世纪80年代后期开始，不断地运用经济学理论探索、研究金融学中的均衡与套利、单时期风险配置以及多时期风险配置、最优资产组合、均值方差分析、最优消费与投资、证券估值与定价等等，逐渐形成并发展起来的一门崭新的经济学与金融学交叉的学科。金融经济学是金融学的微观经济学理论基础，实际上也就是高级微观经济学向不确定性经济的延伸。它着重从金融市场均衡来讨论金融资产的估值与定价，以及金融资产的风险管理，因此是金融学其他重要领域如金融工程、投资学、公司财务、金融机构管理学等必不可缺的理论基础。