布朗运动和随机计算（第2版）

　　Preface
　　Suggestions for the Reader
　　Interdependence of the Chapters
　　Frequently Used Notation
　　CHAPTER 1 Martingales， Stopping Times， and Filtrations
　　1.1. Stochastic Processes and (y-Fields
　　1.2. Stopping Times
　　1.3. Continuous-Time Martingales
　　1.4. The Doob-Meyer Decomposition
　　1.5. Continuous， Square-Integrable Martingales
　　1.6. Solutions to Selected Problems
　　1.7. Notes
　　CHAPTER 2 Brownian Motion
　　2.1. Introduction
　　2.2. First Construction of Brownian Motion
　　2.3. Second Construction of Brownian Motion
　　2.4. The Space C[0， ∞)， Weak Convergence， and Wiener Measure
　　2.5. The Markov Property
　　2.6. The Strong Markov Property and the Reflection Principle
　　2.7. Brownian Filtrations
　　2.8. Computations Based on Passage Times
　　2.9. The Brownian Sample Paths
　　2.10. Solutions to Selected Problems
　　2.11. Notes
　　CHAPTER 3 Stochastic Integration
　　3.1 Introduction
　　3.2 Construction of the Stochastic Integral
　　3.3 The Change-of-Variable Formula
　　3.4 Representations of Continuous Martingales in Terms of Brownian Motion
　　……
　　CHAPTER 4 Brownian Motion and Partial Differential Equations
　　CHAPTER 5 Stochastic Differential Equations
　　CHAPTER 6 P.Levys Theory of Brownian Local Time
　　Bibliography
　　Index

　　本书是Springer《数学研究生丛书》之113卷，是国内外公认的金融数学经典教材，各章有习题详解。本书初版于1988年，1991年出第2版，之后Springer已重印8次,本书是2005年的第8次重印版。