前 言
教学建议
绪论/1
0.1 什么是计量经济学/ 1
0.2 为什么要学习计量经济学/ 1
0.3 如何学习计量经济学/ 2
0.4 计量经济学方法/ 2
思考与练习/ 5
第一篇 经典假设下的计量经济学模型
第1章 Eviews软件简介与数据处理方法/ 8
1.1 Eviews软件简介/ 8
1.2 数据分类/ 9
1.3 数据获取/ 12
1.4 数据处理/ 15
1.5 数据的统计特征/ 18
思考与练习/ 21
第2章 最小二乘法/ 23
2.1 散点图/ 23
2.2 函数的形式与参数的经济意义/ 25
2.3 最小二乘法/ 25
2.4 案例分析/ 29
思考与练习/ 30
第3章 一元线性回归/ 33
3.1 传统假设下的一元线性回归模型/ 33
3.2 一元线性回归模型的基本假设/ 36
3.3 最小二乘估计值的特征/ 37
3.4 判定系数/ 37
3.5 最小二乘回归的若干重要结论/ 39
3.6 参数显著性检验：t检验/ 40
3.7 预测/ 42
3.8 案例分析/ 43
思考与练习/ 46
第4章 多元回归分析（一）/ 49
4.1 多变量线性回归模型/ 49
4.2 多元线性回归模型的若干假设/ 50
4.3 多元线性回归模型的参数估计/ 50
4.4 多元回归模型的拟合优度/ 53
4.5 多元线性回归模型的参数检验/ 55
4.6 多元线性回归模型的预测/ 57
4.7 案例分析/ 58
思考与练习/ 61
第5章 多元回归分析（二）/ 65
5.1 带有虚拟变量的回归模型/ 65
5.2 参数的标准化/ 69
5.3 非标准线性模型的标准化/ 70
5.4 案例分析/ 72
思考与练习/ 77
第二篇 放宽假设的计量经济学模型
第6章 异方差性/ 82
6.1 什么是异方差性/ 82
6.2 异方差产生的后果/ 83
6.3 异方差性的诊断/ 84
6.4 如何消除异方差/ 88
6.5 案例分析/ 90
思考与练习/ 96
第7章 序列相关性/ 99
7.1 什么是序列相关性/ 99
7.2 序列相关性会产生什么后果/ 100
7.3 序列相关性的诊断/ 101
7.4 如何消除序列相关性/ 106
7.5 案例分析/ 112
思考与练习/ 116
第8章 多重共线性/ 120
8.1 什么是多重共线性/ 120
8.2 多重共线性会产生什么后果/ 121
8.3 多重共线性的诊断/ 123
8.4 如何消除多重共线性/ 125
8.5 案例分析/ 128
思考与练习/ 131
第三篇 联立方程模型的理论及其应用
第9章 联立方程模型和识别/ 136
9.1 联立方程模型的概念/ 136
9.2 结构式模型与简化式模型/ 139
9.3 模型识别以及识别方法/ 141
9.4 案例分析/ 144
思考与练习/ 145
第10章 联立方程模型的参数估计方法/ 147
10.1 普通最小二乘法与递归模型/ 148
10.2 间接最小二乘法/ 148
10.3 二阶段最小二乘法/ 149
10.4 案例/ 151
思考与练习/ 156
第四篇 时间序列计量经济学模型及其应用
第11章 时间序列的平稳性及其检验/ 162
11.1 时间序列数据的平稳性/ 162
11.2 时间序列数据的平稳性检验/ 164
11.3 ADF单位根检验实例/ 167
思考与练习/ 170
第12章 向量自回归模型及其应用/ 172
12.1 向量自回归模型/ 172
12.2 向量自回归模型的估计/ 174
12.3 脉冲响应函数/ 177
12.4 预测误差方差分解/ 181
12.5 Granger因果关系检验/ 183
12.6 案例分析/ 186
思考与练习/ 190
第13章 协整与误差修正模型/ 192
13.1 协整理论/ 192
13.2 误差修正模型/ 199
13.3 向量误差修正模型/ 203
13.4 案例分析/ 206
思考与练习/ 211
附录A 常用年鉴/ 214
附录B 标准正态分布表/ 215
附录C t分布表/ 216
附录D X2分布百分位数表/ 217
附录E F分布百分位数表/ 219
附录F 杜宾-沃森检验临界值表/ 226
附录G ADF分布临界值表/ 228
附录H φ的经验分布表/ 229
参考文献/ 230
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