银行资金转移定价

　　第1章 导论
　　资金转移定价的含义与用途
　　资金转移定价的概念基础
　　资金转移定价的实际应用
　　资金转移定价机制的基本规则
　　小结
　　第2章 资金转移定价(FTP)的概念
　　资金转移定价的基本原理
　　选择定价方法：资金池法vs期限匹配法
　　转移定价收益率曲线
　　期限匹配法中没有考虑到的风险
　　小结
　　第3章 一般贷款的转移定价
　　简单贷款
　　分期偿付贷款
　　可变利率贷款的转移定价
　　单笔贷款转移定价vs贷款池转移定价
　　日利率基础vs月利率基础转移定价
　　银行卡贷款的转移定价
　　小结
　　第4章 提前偿还贷款的转移定价
　　弥补性费用
　　选择权费用
　　将提前偿付选择纳入FTP系统
　　小结
　　第5章 存款的转移定价
　　已使用的资金vs所提供的资金
　　存单的转移定价
　　非定期存款的转移定价
　　流动性费用
　　小结
　　第6章 资金转移定价中的流动性费用
　　流动性的重要性
　　定期流动性
　　确定流动性费用和收益的大小
　　或有流动性
　　流动性抵销单位
　　小结
　　第7章 FTP系统的资金中心
　　资金中心的职能
　　资金中心的目标
　　FTP系统的资金中心
　　小结
　　第8章 无息项目的转移定价
　　权益的转移定价
　　贷款损失准备金的转移定价
　　办公场所和设备的转移定价
　　商誉及其他无形资产的转移定价
　　现金和存款准备金的转移定价
　　应付账款和应收账款的转移定价
　　其他资产和其他负债的转移定价
　　小结
　　第9章 FTP系统的开发与实施流程
　　流程的参与人员
　　指导委员会
　　系统开发与实施流程中的职责划分
　　系统应用的优先顺序
　　简单系统vs复杂系统
　　系统的实施计划
　　系统开发与实施流程的时间线
　　小结
　　第10章 FTP系统软件
　　外购vs自行开发
　　如何选择软件供应商
　　软件购买合同的议定
　　供应商调查问卷
　　小结
　　第11章 FTP系统数据
　　数据流
　　数据审核
　　小结
　　第12章 FTP系统模型
　　管理层级
　　账户结构
　　转移定价法
　　附加费用
　　收益率曲线
　　报告
　　系统运行进度
　　小结
　　第13章 FTP系统的实际应用
　　定期管理报告
　　业务条线的比较性评估
　　业务条线和产品决策
　　贷款和存款的定价
　　盈利能力分析的影响因素
　　薪酬决策
　　小结
　　第14章 FTP案例研究
　　案例一：业务条线的业绩
　　案例二：银行分支机构比较分析
　　案例三：贷款盈利能力分析
　　案例四：核心利润vs利率风险利润
　　小结
　　第15章 FTP与风险调整业绩指标
　　银行业绩评估指标
　　风险调整后的业绩指标
　　最低预期回报率的概念
　　最低预期回报率的确定和应用
　　利用最低预期回报率分析银行盈利能力
　　风险调整资本回报率的计算
　　风险调整资本回报率的其他应用
　　小结
　　第16章 FTP培训提纲
　　为什么需要安装资金转移定价系统
　　制造业的盈利能力分析
　　银行及其生产成本
　　FTP系统的流程
　　资产的转移定价
　　存款的转移定价
　　产品盈利能力分析
　　研究盈利能力的其他方法
　　FTP的应用
　　资金转移定价方法
　　实施FTP系统需要哪些条件
　　实施FTP系统所面临的挑战
　　系统成功的基本决定因素
　　附件中国银行业资金转移定价案例

　　廖继全，用友软件股份有限公司金融事业部总经理。曾接受北京大学光华管理学院EMBA、美国内华达州立大学、McMaster University等教育和培训，具有15年的金融服务经历。先后主持制定过全国近50多家金融机构的风险与盈利管理系统解决方案，并在国内外发表大量专业学术文章。在金融信息化建设领域，被业界公认为“最有影响力的领军人”之一。

　　资金转移定价是一种能够将风险管理、产品定价、资源配置和绩效考核结合起来的最何效办法，已成为国内商业银行创新与发展所迫切需要的管理工具。
　　本书给读者提供了针对银行资金转移定价的完整的学习和实施解决方案。作为实施解决方案，本书毫无疑问是国内各银行开展资金转移定价的案头必备宝典；而作为学习解决方案，本书则可用来培训银行所有相关人员，主要是业绩评价、资金管理、财务管理、风险管理、产品管理、创新管理等各层级的管理人员，以及公司业务、个人业务、投行业务、同业业务等各条线的经营人员。此外，本书还可用作高等院校相关专业的课程教材。