金融学研究生核心教材系列：数理金融学

　　第1章　金融数学基础
　　1　微积分基础
　　2　矩阵与线性规划
　　3　概论论
　　小结
　　思考题
　　第2章　效用函数
　　1　效用函数和偏好序
　　2　消费者的配给问题
　　3　期望效用函数
　　4　风险厌恶效用函数及常用效用函数
　　小结
　　思考题
　　第3章　离散状态的金融市场
　　1　离散状态金融市场模型
　　2　离散状态金融市场占优与套利模型
　　小结
　　思考题
　　第4章　证券组织问题
　　1　马克维茨组合理论
　　2　半方差合
　　3　基于效用函数的证券组合
　　4　随机占优
　　5　有效市场理论
　　小结
　　思考题
　　第5章　资本资产定价模型及其扩展
　　1　资本资产定价模型
　　2　存在税收因素影响的CAPM模型
　　3　不存在无风险资产的CAPM模型
　　4　时际CAPM模型
　　5　基于消费的CAPM模型
　　6　套利定价（多因素）模型（MPM与APT）
　　小结
　　思考题
　　第6章　B－S公式及其应用
　　1　B－S公式的发展历史
　　2　布莱克－斯科尔斯期权定价公式
　　3　期权价值的敏感性因素分析
　　4　B－S偏微分方程的其他论证方法及解法
　　小结
　　思考题
　　第7章　金融学数理基础
　　第8章　连续时间金融市场
　　第9章　倒向随机微分方程：投资策略与投资成本的一种描述方法
　　第10章　完备市场、无套利市场和等价鞅测度
　　参考文献

　　林清泉，中国人民大学财政金融学院教授、博士生导师，现任中国人民大学货币金融系副主任，德国慕尼黑大学金融与资本市场研究所高级访问学者。他曾参加国家自然科学基金资助项目——我国外汇储备最优组合研究；曾获国家博士后研究基金；曾获高等学校数学研究与高等人才培养中心“2002人才培养基金”。

　　随着金融自由化的发展和各国金融管制的不断放松，各种金融产品层出不穷，这就导致现代金融市场的不确定性不断增加。如何在不确定的环境下使资源得到最优的配置，就成为一个现实的问题。
　　数理金融学是运用数学工具解决金融问题的基础。本书介绍了数理金融学的理论基础和近年的发展历程，并对各阶段的理论进行了详细的解析。
　　金融学研究生核心教材系列是教育部推荐教材。
　　该套丛书立足于培养国际化人才，是为金融学研究生量身定做的重点教材。
　　教材主编均系金融学研究与教学一线的学术带头人，有丰富的教学经验和深厚的研究积淀，在本领域内深受同行认可。