经济分析中的时间序列模型/21世纪数量经济学方法论与应用丛书

　　第一章 平稳时间序列及性质
　　1.1 经济时间序列的基本概念
　　1.2 AR（Autoregressive）模型及性质
　　1.3 偏自相关（partial autocorrelation）函数
　　1.4 MA（Moving Average）模型及性质
　　1.5 ARMA（AutoregressiveMovingAverage）模型及性质
　　1.6 AR（p）模型的估计
　　1.7 MA（g）与ARMA模型的估计
　　1.8 平稳时间序列的建模过程
　　参考文献
　　第二章 单位根与协整分析
　　2.1 单位根与伪回归
　　2.2 AR模型的单位根检验
　　2.3 MA模型的单位根检验
　　2.4 ARIMA模型的单位根检验
　　2.5 向量自回归与误差修正模型
　　2.6 时间趋势与协整关系
　　2.7 协整关系的实证研究
　　本章附录
　　参考文献
　　第三章 时间序列的因果性检验
　　3.1 平稳时间序列的Granger因果性检验
　　3.2 协整关系与Granger因果性
　　3.3 非平稳时间序列的Granger因果性检验
　　3.4 蒙特卡洛模拟结果
　　3.5 Granger因果性检验的一些新发展
　　本章附录
　　参考文献
　　第四章 通货膨胀预期与Granger因果性
　　4.1 Granger因果性与粮价及通货膨胀之关系
　　4.2 模型的设定与检验
　　4.3 向最误差修证模型的估计
　　本章附录
　　参考文献
　　第五章 货币供给与收入间因果性的单位根分析
　　5.1 ARMA模型的设定
　　5.2 ARMA模型的单位根检验
　　5.3 货币供给与收入间的因果性检验
　　5.4 存在滞后阶数与结构变化时的因果性研究
　　5.5 Sims检验与Sims滤波
　　本章附录
　　参考文献
　　第六章 货币需求函数与弱外生性检验
　　6.1 非平稳性分析
　　6.2 长期关系的估算
　　6.3 弱外生性
　　6.4 货币需求函数的估计
　　本章附录
　　参考文献
　　第七章 货币长期中性与单位根检验
　　7.1 Fisher与Seater的货币长期中性检验
　　7.2 中国货币长期中性研究
　　7.3 日本货币长期中性研究
　　本章附录
　　参考文献
　　第八章 面板数据分析
　　8.1 面板数据模型
　　8.2 动态面板数据模型
　　8.3 基于动态面板模型的实证分析
　　本章附录
　　参考文献
　　附录
　　A.EViews软件使用手册
　　B.统计表

　　    赵国庆，中圈人民大学经济学院教授、博士生导师，日本京都大学经济学博士。主要研究方向为计最经济理论与应用。在lnternational Journal of Production Economics，Japanese Economic Review，China&World Economy、《金融研究》、《经济学季刊》、《数量经济＆技术经济研究》、《统计研究》等国内外专业杂志发表论文50余篇。负责和承担过国家省部委等多个科研项目。浙江大学、华侨大学兼职教授，日本关西学院大学客座教授。中国数量经济学会常务理事与学术委员。

　　    《21世纪数量经济学方法论与应用丛书：经济分析中的时间序列模型》主要对近几年经济时间序列发展过程中的理论与方法进行研究，包括非平稳时间序列的协整分析、Granger因果性检验、变量的弱外生性及动态面板数据模型的估计等内容。