房地产区域投资组合研究

　　第一章 导论
　　第一节 论题提出及研究意义
　　1.1.1 论题的起源
　　1.1.2 论题的实际意义
　　1.1.3 论题研究的理论价值
　　第二节 核心问题与主要创新
　　1.2.1 本书研究的核心问题
　　1.2.2 本书预备实现的创新
　　第三节 本书的研究思路、框架和方法
　　第二章 文献综述
　　第一节 资产组合理论的发展
　　2.1.1 资产组合的一般理论
　　2.1.2 房地产投资组合理论
　　第二节 对资产组合理论假设条件的质疑与放松
　　第三节 房地产投资的组合范式研究
　　2.3.1 两种范式的比较
　　2.3.2 房地产投资组合区域划分体系的不断改进
　　第四节 房地产投资组合效果的评价
　　第五节 房地产投资的数据问题
　　第六节 文献评述
　　第三章 房地产区域投资组合理论
　　第一节 理论基础
　　3.1.1 现代投资组合理论
　　3.1.2 现代投资组合理论在区域房地产领域应用困难分析
　　第二节 房地产区域投资组合的内涵与外延
　　3.2.1 房地产区域投资组合的内涵
　　3.2.2 房地产区域投资组合的外延
　　3.2.3 区域房地产的联系与风险
　　第三节 房地产区域投资组合理论的假设条件
　　第四节 房地产区域投资组合理论
　　3.4.1 房地产区域投资组合理论的核心内容
　　3.4.2 房地产区域投资组合理论的构成要素
　　第五节 房地产区域投资组合理论与现代投资组合理论的比较
　　第四章 房地产区域投资组合的前提条件
　　第一节 区域间房地产收益的非系统风险分析
　　4.1.1 区域间房地产收益的非系统风险
　　4.1.2 区域间房地产收益的非系统风险因素分析
　　第二节 区域间房地产收益的系统风险分析
　　4.2.1 系统风险的含义
　　4.2.2 区域间房地产收益的系统风险
　　4.2.3 区域间房地产收益的系统风险因素分析
　　第三节 各类别房地产的区域相关性研究
　　4.3.1 区域房地产相关性的基础分析
　　4.3.2 区域房地产之间的相关性分析
　　第五章 房地产区域投资组合中区域的确定
　　第一节 房地产投资的区域分析
　　5.1.1 房地产投资区域的初选
　　5.1.2 房地产与区域的联系
　　第二节 区域的初步确定——聚类方法的应用
　　5.2.1 聚类方法简介
　　5.2.2 应用聚类方法实现区域的划分
　　5.2.3 聚类方法的价值与不足
　　第三节 区域确定方法的改进——Bootstrap方法的应用
　　5.3.1 Bootstrap方法介绍
　　5.3.2 Bootstrap方法在房地产区域投资组合上的应用
　　第六章 区域性房地产收益
　　第一节 区域性房地产收益概述
　　6.1.1 区域房地产收益研究的意义
　　……
　　第七章 房地产区域投资组合模型
　　第八章 房地产区域投资组合的效果分析
　　第九章 区域组合理论的实证检验
　　第十章 研究的结论与展望
　　参考文献
　　附录A Bootstrap单纯抽样与混合抽样的程序源码
　　附录B1 35个城市房地产收益相关系数表
　　附录B2 35个城市的房地产收益
　　后记

　　    张坤，男，1973年生，河北省滦县人。先后在东华理工大学、南开大学学习，获得工学硕士和经济学博士学位。现任东华理工大学副教授，硕士研究生导师，江西省普通高等学校人文社会科学重点研究基地东华理工大学地质资源经济与管理研究中心常务副主任和东华理工大学经济与管理学院副院长，兼任抚州市地方税务协会常务理事。2011年入选江西省中青年骨干教师。
　　    长期从事房地产经济和资源经济研究，先后在《经济评论》《江西社会科学》等期刊发表论文20多篇，主持省部级以上课题5项，获得省社会科学优秀成果三等奖1项。

　　    《房地产区域投资组合研究》依据资产组合思想，提出了三种区域房地产投资组合理论模型：等比模型、风险成本模型和单一指数模型。利用Bootstrap技术，解决了房地产投资研究中数据贫乏的问题，结合供需因素优化了区域房地产选择标准，提出了按不同风险水平评价投资组合效果的思路。计算并证实了中国35个城市房地产区域投资组合的风险规避效果。本书可供大型金融机构、房地产公司和相关专业教学、科研人员参考。