复旦大学金融学研究生学位课程教材：数学金融学

　　总前言
　　前言
　　第一章 引言
　　第二章 远期
　　第三章 期货
　　第四章 期权
　　第五章 单时段证券市场
　　第六章 单时段投资消费问题
　　第七章 多时段市场问题
　　第八章 连续时间证券市场
　　第九章 未定权益的定价理论
　　第十章 最优证券组合选择问题
　　第十一章 利率期限结构理论
　　附录
　　全书参考文献

　　本书可以分为三个部分，第一部分包括一至四章，主要介绍数学金融学中的一些基本概念和若干基本思想。第二部分包括第五章至七章，着重讲述了单时段市场中的两个基本问题：未定权益定价问题和期望效用化问题。第三部分包括第八章至十一章，这部分可以称作为“连续理论”。这一部分在随机微分方程的框架下讨论连续时间证券市场，包括投资组合的自融资性、市场的完备性和无套利性，等价鞅测度、Black-Scholes欧式期权定价公式、美式期权定价、投资组合和均值方差问题、利率期限结构，等等。