金融计量方法系列教材·数理金融学：金融衍生品定价、对冲和套利分析

　　绪论
　　第一章  数理金融学的渊源
　　第一节  华尔街的两次数学革命
　　第二节  “华尔街革命”带来的金融学发展
　　第三节  数学在金融学中的作用
　　第四节  诺贝尔经济学奖中的金融大师们
　　第二章  均值方差证券投资组合选择模型
　　第一节  风险和收益的数学度量
　　第二节  马科维茨模型的假设条件和运作过程
　　第三节  证券组合前沿
　　第四节  零协方差组合xc（p）
　　第五节  用前沿证券组合对任意证券组合定价
　　第六节  前沿证券组合与线性空间R2
　　第七节  存在无风险证券情况下的证券组合前沿和定价
　　第三章  资本资产定价模型
　　第一节  标准的CAPM
　　第二节  CAPM的应用
　　第三节  关于CAPM的其他问题
　　第四章  套利定价理论
　　第一节  因素模型和套利
　　第二节  多因素定价模型的数学推导
　　第三节  APT与CAPM的比较
　　第四节  因素模型的因素数目和因素选择
　　第五章  传统β资产定价理论与随机贴现理论
　　第一节  资产定价理论的发展
　　第二节  传统β理论
　　第三节  随机贴现理论
　　第六章  鞅理论及其应用
　　第一节  鞅的简单介绍
　　第二节  鞅在资产定价方面的应用
　　第三节  鞅的连续性
　　第四节  常见鞅和道布一迈耶分解
　　第七章  证券价格的维纳过程和小概率事件
　　第一节  金融市场中的随机理论
　　第二节  小概率事件与价格过程
　　第三节  维纳过程和泊松过程
　　第四节  价格序列建模
　　第五节  标的资产价格过程的矩
　　第八章  连续时间下金融资产定价预备知识
　　第一节  伊藤积分
　　第二节  伊藤定理
　　第三节  双变量的伊藤公式
　　第四节  定价中的差分方程
　　第五节  偏微分方程与无风险套利
　　第九章  无风险套利原理与衍生产品定价
　　第一节  无风险套利原理
　　第二节  金融衍生品定价方法简介
　　第三节  两期二叉树定价方法
　　第十章  离散型股票期权定价
　　第一节  单期和多期离散型股票价格模型
　　第二节  欧式股票看涨期权定价
　　第三节  美式股票期权定价
　　第四节  两种奇异期权的定价
　　第五节  金融衍生品定价的Hull-White算法
　　第十一章  布莱克一斯科尔斯期权定价理论
　　第一节  布莱克一斯科尔斯期权定价模型的背景
　　第二节  股票价格的随机过程
　　第三节  股票价格对数的分布
　　第四节  布莱克一斯科尔斯期权定价公式
　　第五节  影响期权价格的因素分析
　　第六节  支付股利的Black-Scholes期权定价公式
　　第七节  权证及其定价
　　第十二章  欧式期权价格的敏感性指标
　　第一节  无分红条件下期权的敏感性指标
　　第二节  有分红条件下的敏感性指标
　　第三节  利用敏感性指标进行期权风险管理
　　第四节  隐含波动率
　　第十三章  利率期限结构理论
　　第一节  利率的即期结构和期限结构
　　第二节  利率期限结构的确定
　　第三节  利率曲线模型
　　第四节  时间连续期限结构方程
　　第五节  固定收益证券定价中的利率期限结构
　　第十四章  固定收益证券及其衍生品定价
　　第一节  固定收益证券衍生品
　　第二节  固定收益证券定价的基本原理
　　第三节  固定收益证券定价
　　第四节  固定收益证券衍生品定价
　　第五节  有关债券的其他几种定价公式
　　第六节  资产价格的随机模拟法
　　第十五章  固定收益证券风险管理
　　第一节  风险类型
　　第二节  离散情形的利率风险度量
　　第三节  连续情形的利率风险度量
　　第四节  现金流套期保值的矩方法
　　第五节  利率风险结构分析
　　第十六章  外汇期权及其定价
　　第一节  外汇期权
　　第二节  外汇期权价格分析
　　第三节  外汇期权定价
　　第四节  外汇期权的敏感性参数及其应用
　　第十七章  股指期货及其定价
　　第一节  股指期货定价及其影响因素分析
　　第二节  不完美条件下的股指期货定价的上下限
　　第三节  股票期货套利分析
　　第十八章  封闭式基金套利分析及案例
　　第一节  高折价率封闭式基金的低风险套利
　　第二节  封闭式基金到期套利分析及应注意的问题
　　第三节  指数期货与封闭式基金间套利机会
　　第四节  封闭式基金创新及对高折价率的影响
　　第十九章  ETF、LOF及权证套利
　　第一节  现金差额的ETF套利策略
　　第二节  基于股改的ETF套利策略
　　第三节  LOF的套利
　　第四节  权证套利
　　索引（各章关键词）
　　后记

　　李向科，中国人民大学财政金融学院经济学博士，现为中国人民大学财政金融学院副教授、中国人民大学金融与证券研究所高级研究员，1997年曾赴香港城市大学进行国际合作研究。主要从事证券市场的数量化分析研究，对诸多数学模型在中国股票市场进行投资的适用性有独到的观点。曾撰写和翻译过《金融数学》、《证券投资技术分析》、《证券投资分析》、《投资学基础》等著作，在相关刊物上发表过多篇关于二级市场投资分析的论文。
　　丁庭栋，中国人民大学财政金融学院经济学硕士，现为中国人民大学金融信息中心助理研究员、北京济安金信科技有限公司金融工程师。主要研究领域包括：固定收益证券、金融衍生工具、金融风险管理等。参与完成两项中国证券投资者保护基金课题项目，在《证券日报》、《北京工商大学学报》等刊物上发表三篇文章。

　　《数理金融学：金融衍生品定价、对冲和套利分析》从传统资产定价理论、数学预备知识、金融衍生品定价以及基金和权证的套利应用四个方面介绍了数理金融学的相关内容。数理金融学是利用数学技术研究金融领域问题的交叉学科，也是学习金融计量方法的基础。
　　《数理金融学：金融衍生品定价、对冲和套利分析》适用于金融（经济）专业高年级本科生，也适用于从事金融资产及衍生品定价相关工作的人员。《数理金融学：金融衍生品定价、对冲和套利分析》有助于读者比较详细地了解金融学中众多数学模型的实质，理解使用这些模型的假设条件，更好地在实际中应用这些数学模型。
　　《数理金融学：金融衍生品定价、对冲和套利分析》对诸多数学公式进行了比较详细的数学推导，从而避免了国内金融学教材对数学模型的证明一般予以回避的不合理现象，同时重点关注数学模型的实际应用。
　　《数理金融学：金融衍生品定价、对冲和套利分析》针对具体的数学内容，在各章的最后提供了丰富的参考文献，使读者可以非常详细地了解正文中数学模型的来龙去脉，为进一步研究提供有益的帮助。
　　《数理金融学：金融衍生品定价、对冲和套利分析》针对中国沪深证券市场的实际情况，介绍了利用基金和权证等金融工具在市场上进行套利的手法。