连续时间资产收益模型的贝叶斯分析

　　前言
　　第一章 绪论
　　1.1 研究背景
　　1.2 研究现状
　　1.3 问题的提出与研究意义
　　1.4 本书结构安排与主要创新
　　参考文献
　　第二章 连续时间资产收益模型及估计方法评述
　　2.1 资产收益连续时间模型——线性模型
　　2.2 资产收益连续时间模型——非线性模型
　　2.3 连续时间模型估计方法
　　2.4 本章小结
　　参考文献
　　第三章 连续时间模型参数估计的MCMC方法
　　3.1 贝叶斯统计方法
　　3.2 模型的离散化
　　3.3 MCMC算法
　　3.4 包含隐含变量的MCMC算法
　　3.5 参数抽样结果的收敛性分析
　　3.6 双指数跳跃扩散模型的MCMC估计
　　3.7 本章小结
　　参考文献
　　第四章 连续时间变结构模型研究
　　4.1 变结构点的贝叶斯诊断及实证分析
　　4.2 连续时间资产收益变结构模型
　　4.3 连续时间单一变结构点的检测和定位
　　4.4 连续时间资产收益模型多变结构点的定位
　　4.5 连续时间变结构模型在上海股市的应用
　　4.6 连续时间随机波动模型的变结构分析
　　4.7 本章小结
　　参考文献
　　第五章 资产价格的抛物线跳跃扩散模型
　　5.1 抛物线跳跃扩散模型及其性质
　　5.2 抛物线跳跃扩散模型的MCMC估计
　　5.3 数据及实证
　　5.4 抛物线跳跃扩散（HJD）模型的经验特征
　　5.5 正态逆高斯扩散模型的MCMC估计
　　5.6 本章小结
　　参考文献
　　第六章 总结和展望
　　6.1 总结
　　6.2 研究展望
　　参考文献

　　经济及金融系统是一个复杂系统，综观其发展历程，呈现出较强的不稳定性。无论是现代资本主义市场经济、社会主义计划经济还是社会主义市场经济，经济及金融的波动性就从来没有停止过。在这样的背景下，一方面各种规避风险的措施与工具（如金融衍生产品）应运而生。