面板数据分析（第2版）

　　Preface to the Second Edition
　　Preface to the First Edition
　　Charpter 1 Introduction
　　1.1 Advantages of Panel Data
　　1.2 Issues Involved in Utilizing Panel Data
　　1.3 Out of the Monograph
　　Charpter 2 Analysis of Covariance
　　2.1 Introduction
　　2.2 Analysis of Covariance
　　2.3 An Example
　　Charpter 3 Simple Regression with Variable Intercepts
　　3.1 Introduce
　　3.2 Fixed-Effects Models:Least-Squares Dummy-Variable
　　3.3 Random-Effects Models:Estimation of Varinace-Components Models
　　3.4 Fixed Effects or Random Effects
　　3.5 Tests for Misspecification
　　3.6 Model with Specific Variables and Both Individual-and Time-Specific Effects
　　3.7 Heteroscedasticity
　　3.8 Models with Serially Correlated Errors
　　3.9 Models with Arbitrary Error Structure -Chamberlain  π　Aprroach
　　Charpter 4 Dynamic Models with Variable Intercepts
　　4.1 Introduce
　　4.2 The Covariance Estimator
　　4.3 Random-Effects Models
　　4.4 An Example
　　4.5 Fixed-Effects Models
　　4.6 Estimation of Dynamic Models with Arbitary Correlations in the Residuals
　　4.7 Fixed-Effects Vector Autoregressive Models
　　Charpter 5 Simultaneous-Equations Models
　　Charpter 6 Varible-Coefficient Models
　　Charpter 7 Discrete Data
　　Charpter 8 Truncated and Censored Data
　　Charpter 9 Incomplete Panel Data
　　Charpter 10 Miscellaneous Topics
　　Charpter 11 A Summary View
　　Notes
　　References
　　Author Index
　　Subject Index

　　萧政，是南加州大学经济学教授。本书的第1版已经成为经济学文献中有关面板数据的标准介绍。他还是《经济计量模型、技术与应用》一书的合作者，并与他人共同主编了《面板模型和受限因变量模型分析》及《非线性统计推断》等著作。他是计量经济学会的成员以及《计量经济学杂志》的主编和会员。

　　《面板数据分析》(第2版)是面板数据分析这一领域的经典之作，《面板数据分析》(第2版)系统地介绍了有关面板数据的基本理论，尤其是对面板数据在控制未观察到的个体或时间偏差，以避免设定误差，改善估计效率方面的应用；并且，《面板数据分析》(第2版)审慎地使用了实证研究的案例，这使得《面板数据分析》(第2版)对经济学、商学、社会学和政治科学的研究生和研究人员非常有用。在1986年第一版的成功基础上，《面板数据分析》(第2版)第二版对第一版进行了丰富的修改，以一种严谨易读的方式将有关面板数据研究的近期进展加入到书中，并且使这部分内容与原有的内容融为一体。第二版特别的修改包括：介绍了贝叶斯方法以及在广义矩方法框架下的估计量的严格外生性的概念，使得各种模型的识别联系起来；对估计离散选择模型的半参数方法提出了直觉解释；以及介绍了面板样本选择模型的估计的成对整理方法（methods of pairwise trimming）等。