图灵数学·统计学丛书38：金融工程原理
第1章 引言 1
1.1 货币市场问题 1
1.2 税收例子 4
1.3 一些忠告 7
1.4 结论 8
参考文献 8
案例分析 9
第2章 市场、参与者以及市场惯例 11
2.1 引言 11
2.2 市场 11
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1.1 货币市场问题 1
1.2 税收例子 4
1.3 一些忠告 7
1.4 结论 8
参考文献 8
案例分析 9
第2章 市场、参与者以及市场惯例 11
2.1 引言 11
2.2 市场 11
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Salih N．Neftci（1947—2009） 著名的金融学者，在资产定价、金融衍生物数学和风险管理方面有独到的研究。出生于土库曼斯坦，在美国明尼苏达大学获博士学位，先后在乔治·华盛顿大学、哥伦比亚大学、纽约城市大学任教，2009年4月于日内瓦去世。
陈典发，1982年南开大学研究生毕业，现任南开大学经济学院金融系教授，金融工程研究中心主任；兼任南开大学深圳金融工程学院教授，计算金融系主任。专业研究方向：随机过程理论、金融数学和金融工程。
陈典发，1982年南开大学研究生毕业，现任南开大学经济学院金融系教授，金融工程研究中心主任；兼任南开大学深圳金融工程学院教授，计算金融系主任。专业研究方向：随机过程理论、金融数学和金融工程。
《金融工程原理》是金融工程方面的入门教材。与此方面现有教材不同，《金融工程原理》侧重工程学，即着重讨论新金融工具的合成构造。书中使用许多直观方法，如图表、合同方程等，将复杂的数学理论简化，对常见衍生品及有关金融工具的合成方法和技术进行了详尽的分析，并进一步讨论它们的使用、定价、对冲和套利等相关问题。此外，书中各章都列举很多实际例子，章末还有练习和案例研究，是一本实际操作性较强的教材。
该书可作为大学本科生、研究生金融工程的入门教材，也可供金融市场从业人员及相关专业的人士参考。
该书可作为大学本科生、研究生金融工程的入门教材，也可供金融市场从业人员及相关专业的人士参考。
第1章 引言 1
1.1 货币市场问题 1
1.2 税收例子 4
1.3 一些忠告 7
1.4 结论 8
参考文献 8
案例分析 9
第2章 市场、参与者以及市场惯例 11
2.1 引言 11
2.2 市场 11
2.3 参与者 14
2.4 交易机制 15
2.5 市场惯例 18
2.6 工具 24
2.7 头寸 25
2.8 辛迪加过程 28
2.9 结论 29
参考文献 30
习题 30
第3章 现金流工程与远期合约 32
3.1 引言 32
3.2 合成工具 32
3.3 远期合约 37
3.4 货币远期 40
3.5 合成与定价 45
3.6 合约方程 46
3.7 应用 47
3.8 “更好”的合成工具 52
3.9 期货 56
3.10 远期惯例 60
3.11 结论 62
参考文献 62
习题 63
案例分析 64
第4章 简单利率衍生工具的金融工程 66
4.1 引言 66
4.2 Libor和其他基准利率 67
4.3 远期贷款 68
4.4 远期利率协议 76
4.5 期货：欧洲货币合约 79
4.6 现实中的复杂性 84
4.7 远期利率和期限结构 85
4.8 惯例 87
4.9 一个题外话：剥离 88
4.10 结论 88
参考文献 88
习题 89
第5章 互换工程简介 92
5.1 引言 92
5.2 工具：互换 94
5.3 互换的类型 96
5.4 利率互换金融工程 106
5.5 互换的用途简介 113
5.6 互换机制的新问题 117
5.7 一些惯例 123
5.8 货币互换和FX 互换 124
5.9 术语 125
5.10 结论 126
参考文献 127
习题 127
第6章 金融工程中的回购市场交易策略 130
6.1 引言 130
6.2 回购 131
6.3 回购的类型 133
6.4 股票回购 138
6.5 回购市场交易策略 139
6.6 用回购进行合成 144
6.7 结论 146
参考文献 146
习题 146
案例分析 147
第7章 动态复制方法与合成 149
7.1 引言 149
7.2 一个例子 150
7.3 静态复制方法的回顾 150
7.4 特定合成 155
7.5 动态复制的原理 158
7.6 一些重要条件 170
7.7 现实生活中的复杂性 172
7.8 结论 173
参考文献 173
习题 173
第8章 期权的交易机制 176
8.1 引言 176
8.2 期权 176
8.3 期权的定义和符号 178
8.4 作为波动性工具的期权 184
8.5 期权工具 194
8.6 希腊字母和它们的用途 201
8.7 现实中的复杂性 212
8.8 结论：什么是期权 213
参考文献 214
附录8-1 214
附录8-2 216
习题 218
第9章 凸性头寸 220
9.1 引言 220
9.2 一个难题 220
9.3 债券的凸性交易 221
9.4 凸性的来源 233
9.5 一种特殊的工具：交叉货币工具 239
9.6 结论 245
参考文献 245
习题 245
案例分析 246
第10章 期权工程及其应用 249
10.1 引言 249
10.2 期权策略 252
10.3 基于波动率的策略 262
10.4 奇异期权 268
10.5 报价惯例 280
10.6 现实中的复杂性 282
10.7 结论 283
参考文献 283
习题 283
第11章 金融工程中的定价工具 286
11.1 引言 286
11.2 定价方法小结 287
11.3 框架 288
11.4 一个应用 293
11.5 基本定理的推论 399
11.6 无套利动态机理 305
11.7 定价方法的选择 310
11.8 结论 310
参考文献 310
附录11-1 基本定理的简单经济学 311
习题 313
第12章 基本定理的应用 315
12.1 引言 315
12.2 应用1：Monte Carlo 方法 316
12.3 应用2：校准 325
12.4 应用3：交叉货币 334
12.5 结论 341
参考文献 341
习题 341
第13章 固定收益工具工程框架 343
13.1 引言 343
13.2 互换框架 344
13.3 期限结构模型 353
13.4 期限结构动态机理 355
13.5 测度变换技术 365
13.6 应用 370
13.7 结论 376
参考文献 376
附录13-1 376
习题 379
第14章 波动率工程、波动率互换和波动率交易工具 380
14.1 引言 380
14.2 波动率头寸 380
14.3 波动率支付的不变性 382
14.4 纯波动率头寸 389
14.5 波动率互换 392
14.6 合约的一些应用 397
14.7 波动率 398
14.8 结论 399
参考文献 400
习题 400
第15章 金融工程中的微笑效应 402
15.1 引言 402
15.2 预备知识 402
15.3 微笑一瞥 403
15.4 波动率微笑 404
15.5 微笑动态机理 412
15.6 如何解释微笑 412
15.7 与微笑相关的问题 420
15.8 交易微笑 420
15.9 微笑的定价 421
15.10 奇异期权和微笑 427
15.11 结论 431
参考文献 431
习题 431
第16章 信用衍生品如何改变金融工程 433
16.1 引言 433
16.2 术语和定义 433
16.3 信用违约互换 436
16.4 总收益互换 445
16.5 信用衍生品的用途 447
16.6 资产负债表和信用衍生品 451
16.7 结论 452
参考文献 452
习题 452
案例分析 454
第17章 权益工具的工程学：定价与复制 456
17.1 引言 456
17.2 权益 457
17.3 权益产品的工程应用 463
17.4 证券化的金融工程 473
17.5 结论 476
参考文献 476
习题 477
案例研究 477
第18章 一个重要应用：互换期权和按揭贷款 480
18.1 引言 480
18.2 按揭贷款市场 481
18.3 互换期权 487
18.4 互换期权的定价 489
18.5 按揭贷款支持证券 495
18.6 结论 496
参考文献 496
习题 497
案例分析：丹麦抵押债券 498
参考文献 501
索引 505
^ 收 起
1.1 货币市场问题 1
1.2 税收例子 4
1.3 一些忠告 7
1.4 结论 8
参考文献 8
案例分析 9
第2章 市场、参与者以及市场惯例 11
2.1 引言 11
2.2 市场 11
2.3 参与者 14
2.4 交易机制 15
2.5 市场惯例 18
2.6 工具 24
2.7 头寸 25
2.8 辛迪加过程 28
2.9 结论 29
参考文献 30
习题 30
第3章 现金流工程与远期合约 32
3.1 引言 32
3.2 合成工具 32
3.3 远期合约 37
3.4 货币远期 40
3.5 合成与定价 45
3.6 合约方程 46
3.7 应用 47
3.8 “更好”的合成工具 52
3.9 期货 56
3.10 远期惯例 60
3.11 结论 62
参考文献 62
习题 63
案例分析 64
第4章 简单利率衍生工具的金融工程 66
4.1 引言 66
4.2 Libor和其他基准利率 67
4.3 远期贷款 68
4.4 远期利率协议 76
4.5 期货：欧洲货币合约 79
4.6 现实中的复杂性 84
4.7 远期利率和期限结构 85
4.8 惯例 87
4.9 一个题外话：剥离 88
4.10 结论 88
参考文献 88
习题 89
第5章 互换工程简介 92
5.1 引言 92
5.2 工具：互换 94
5.3 互换的类型 96
5.4 利率互换金融工程 106
5.5 互换的用途简介 113
5.6 互换机制的新问题 117
5.7 一些惯例 123
5.8 货币互换和FX 互换 124
5.9 术语 125
5.10 结论 126
参考文献 127
习题 127
第6章 金融工程中的回购市场交易策略 130
6.1 引言 130
6.2 回购 131
6.3 回购的类型 133
6.4 股票回购 138
6.5 回购市场交易策略 139
6.6 用回购进行合成 144
6.7 结论 146
参考文献 146
习题 146
案例分析 147
第7章 动态复制方法与合成 149
7.1 引言 149
7.2 一个例子 150
7.3 静态复制方法的回顾 150
7.4 特定合成 155
7.5 动态复制的原理 158
7.6 一些重要条件 170
7.7 现实生活中的复杂性 172
7.8 结论 173
参考文献 173
习题 173
第8章 期权的交易机制 176
8.1 引言 176
8.2 期权 176
8.3 期权的定义和符号 178
8.4 作为波动性工具的期权 184
8.5 期权工具 194
8.6 希腊字母和它们的用途 201
8.7 现实中的复杂性 212
8.8 结论：什么是期权 213
参考文献 214
附录8-1 214
附录8-2 216
习题 218
第9章 凸性头寸 220
9.1 引言 220
9.2 一个难题 220
9.3 债券的凸性交易 221
9.4 凸性的来源 233
9.5 一种特殊的工具：交叉货币工具 239
9.6 结论 245
参考文献 245
习题 245
案例分析 246
第10章 期权工程及其应用 249
10.1 引言 249
10.2 期权策略 252
10.3 基于波动率的策略 262
10.4 奇异期权 268
10.5 报价惯例 280
10.6 现实中的复杂性 282
10.7 结论 283
参考文献 283
习题 283
第11章 金融工程中的定价工具 286
11.1 引言 286
11.2 定价方法小结 287
11.3 框架 288
11.4 一个应用 293
11.5 基本定理的推论 399
11.6 无套利动态机理 305
11.7 定价方法的选择 310
11.8 结论 310
参考文献 310
附录11-1 基本定理的简单经济学 311
习题 313
第12章 基本定理的应用 315
12.1 引言 315
12.2 应用1：Monte Carlo 方法 316
12.3 应用2：校准 325
12.4 应用3：交叉货币 334
12.5 结论 341
参考文献 341
习题 341
第13章 固定收益工具工程框架 343
13.1 引言 343
13.2 互换框架 344
13.3 期限结构模型 353
13.4 期限结构动态机理 355
13.5 测度变换技术 365
13.6 应用 370
13.7 结论 376
参考文献 376
附录13-1 376
习题 379
第14章 波动率工程、波动率互换和波动率交易工具 380
14.1 引言 380
14.2 波动率头寸 380
14.3 波动率支付的不变性 382
14.4 纯波动率头寸 389
14.5 波动率互换 392
14.6 合约的一些应用 397
14.7 波动率 398
14.8 结论 399
参考文献 400
习题 400
第15章 金融工程中的微笑效应 402
15.1 引言 402
15.2 预备知识 402
15.3 微笑一瞥 403
15.4 波动率微笑 404
15.5 微笑动态机理 412
15.6 如何解释微笑 412
15.7 与微笑相关的问题 420
15.8 交易微笑 420
15.9 微笑的定价 421
15.10 奇异期权和微笑 427
15.11 结论 431
参考文献 431
习题 431
第16章 信用衍生品如何改变金融工程 433
16.1 引言 433
16.2 术语和定义 433
16.3 信用违约互换 436
16.4 总收益互换 445
16.5 信用衍生品的用途 447
16.6 资产负债表和信用衍生品 451
16.7 结论 452
参考文献 452
习题 452
案例分析 454
第17章 权益工具的工程学：定价与复制 456
17.1 引言 456
17.2 权益 457
17.3 权益产品的工程应用 463
17.4 证券化的金融工程 473
17.5 结论 476
参考文献 476
习题 477
案例研究 477
第18章 一个重要应用：互换期权和按揭贷款 480
18.1 引言 480
18.2 按揭贷款市场 481
18.3 互换期权 487
18.4 互换期权的定价 489
18.5 按揭贷款支持证券 495
18.6 结论 496
参考文献 496
习题 497
案例分析：丹麦抵押债券 498
参考文献 501
索引 505
^ 收 起
Salih N．Neftci（1947—2009） 著名的金融学者，在资产定价、金融衍生物数学和风险管理方面有独到的研究。出生于土库曼斯坦，在美国明尼苏达大学获博士学位，先后在乔治·华盛顿大学、哥伦比亚大学、纽约城市大学任教，2009年4月于日内瓦去世。
陈典发，1982年南开大学研究生毕业，现任南开大学经济学院金融系教授，金融工程研究中心主任；兼任南开大学深圳金融工程学院教授，计算金融系主任。专业研究方向：随机过程理论、金融数学和金融工程。
陈典发，1982年南开大学研究生毕业，现任南开大学经济学院金融系教授，金融工程研究中心主任；兼任南开大学深圳金融工程学院教授，计算金融系主任。专业研究方向：随机过程理论、金融数学和金融工程。
《金融工程原理》是金融工程方面的入门教材。与此方面现有教材不同，《金融工程原理》侧重工程学，即着重讨论新金融工具的合成构造。书中使用许多直观方法，如图表、合同方程等，将复杂的数学理论简化，对常见衍生品及有关金融工具的合成方法和技术进行了详尽的分析，并进一步讨论它们的使用、定价、对冲和套利等相关问题。此外，书中各章都列举很多实际例子，章末还有练习和案例研究，是一本实际操作性较强的教材。
该书可作为大学本科生、研究生金融工程的入门教材，也可供金融市场从业人员及相关专业的人士参考。
该书可作为大学本科生、研究生金融工程的入门教材，也可供金融市场从业人员及相关专业的人士参考。
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