第一章 金融工程概论
第一节 金融工程产生和发展的背景
第二节 金融工程与风险管理
第三节 金融理论的发展与金融工程
第四节 金融产品定价
第二章 金融工程的基本分析方法
第一节 无套利定价法
第二节 风险中性定价法
第三节 状态价格定价技术
第四节 积木分析法
第三章 远期和期货的定价
第一节 金融远期和期货市场概述
第二节 远期价格和期货价格的关系
第三节 无收益资产远期合约的定价
第四节 支付已知现金收益资产远期合约的定价
第五节 支付已知收益率资产远期合约的定价
第六节 期货价格与现货价格的关系
第七节 远期与期货价格的一般结论
第四章 互换的定价
第一节 互换市场概述
第二节 金融互换的种类
第三节 互换的定价
第四节 互换的应用
第五章 期权市场及其交易策略
第一节 期权市场概述
第二节 期权价格的特性
第三节 期权交易策略
第四节 期权组合盈亏图的算法
第六章 布莱克一舒尔斯期权定价模型
第一节 证券价格的变化过程
第二节 布莱克一舒尔斯期权定价模型
第三节 布莱克一舒尔斯期权定价公式的实证研究和应用
附录6A：布莱克一舒尔斯一默顿公式的推导
第七章 布莱克一舒尔斯期权定价公式的扩展
第一节 布莱克一舒尔斯期权定价模型的缺陷
第二节 交易成本
第三节 波动率微笑和波动率期限结构
第四节 随机波动率
第五节 不确定的参数
第六节 跳跃扩散过程
第七节 崩盘模型
附录7A
第八章 期权定价的数值方法
第一节 二叉树期权定价模型
第二节 蒙特卡罗模拟
第三节 有限差分方法
第九章 奇异期权
第一节 奇异期权概述
第二节 障碍期权
第三节 亚式期权
第四节 回溯期权
第五节 其他奇异期权
附录9A：基本障碍期权的定价公式
附录9B：固定执行价回溯期权定价公式
附录9C：复合期权价格公式
第十章 套期保值行为
第一节 套期保值的基本原理
第二节 基于远期的套期保值
第三节 基于期货的套期保值
第四节 基于期权的套期保值
第五节 基于互换的套期保值
第十一章 在险价值
第一节 在险价值的定义
第二节 单一资产的在险价值计算
第三节 投资组合的在险价值计算
第四节 衍生工具的在险价值
第五节 蒙特卡罗模拟
第六节 历史模拟
第七节 压力测试和回溯测试
第八节 风险度量术(RiskMetrics)
第十二章 信用风险和信用衍生工具
第一节 围绕公司价值的建模
第二节 围绕违约风险的建模
第三节 信用度量术(CreditMetrics)
第四节 崩盘度量术(CrashMetrics)
第五节 考虑到违约风险后的衍生工具定价
第六节 信用衍生证券
第七节 信用衍生工具的定价
附录12．A：信用变动下的债券定价模型
第十三章 套利
第一节 套利的基本原理
第二节 套利实例
第三节 套利的局限性
第四章 金融产品与金融工程
第一节 获得相同回报的各种途径
第二节 金融产品的供给分析
第三节 金融创新和金融工程
第四节 内嵌衍生工具
第五节 策略的评估
附录标准正态分布累积概率函数表
参考文献
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