高级计量经济学

　　译者序
　　前言
　　1 经典最小二乘估计理论
　　1.1 线性回归模型
　　1.2 最小二乘理论
　　1.3 正态分布假设的模型1
　　1.4 带线性约束的模型1
　　1.5 检验线性假设
　　1.6 预测
　　2 回归分析的最新发展
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　　《高级计量经济学》是雨宫健教授在长年担任Joural of Econmometrics主编之后编写的研究生层次的计量经济学教材，融合了计量经济理论研究的方法和技巧，也是一本值得计量经济学的专业人员认真阅读的计量经济学著作。在计量经济学理论研究的学术论文中，《高级计量经济学》是一本被广泛引用的参考文献，迄今为止的累计引用数高达3 200次以上。《高级计量经济学》着重讨论微观计量经济学涉及的各种理论问题，特别是在微观计量分析的定性模型的详细讨论中融入了作者的研究心得经验。《高级计量经济学》从经典最小二乘法出发，结合拓展的各种回归分析方法，说明计量经济理论涉及的大样本理论，利用大样本理论讨论微观计量分析出现的极值统计量的性质及各种微观计量模型的统计推断问题。考虑到计量经济理论体系的完整性，《高级计量经济学》也适当介绍了时间序列分析、一般最小二乘法、线性与非线性的联立方程模型，提供了计量经济分析常用的矩阵代数与统计分布函数的附录。为帮助学生进一步地理解消化正…
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　　译者序
　　前言
　　1 经典最小二乘估计理论
　　1.1 线性回归模型
　　1.2 最小二乘理论
　　1.3 正态分布假设的模型1
　　1.4 带线性约束的模型1
　　1.5 检验线性假设
　　1.6 预测
　　2 回归分析的最新发展
　　2.1 选择回归变量
　　2.2 岭回归和Stein估计量
　　2.3 稳健性回归
　　3 大样本理论
　　3.1 随机变量和分布函数
　　3.2 不同收敛方式
　　3.3 大数定律和中心极限定理
　　3.4 limE、AE和plim的关系
　　3.5 最小二乘估计量的相合性和渐近正态性
　　4 极值估计量的渐近性质
　　4.1 一般结论
　　4.2 极大似然估计量
　　4.3 非线性最小二乘估计量
　　4.4 迭代方法
　　4.5 渐近检验及相关问题
　　4.6 最小绝对偏差估计量
　　5 时间序列分析
　　5.1 简介
　　5.2 自回归模型
　　5.3 残差为移动平均的自回归模型
　　5.4 自回归模型的最小二乘估计量和极大似然估计量的渐近性质
　　5.5 预测
　　5.6 分布滞后模型
　　6 广义最小二乘理论
　　6.1 已知协方差矩阵
　　6.2 协方差矩阵未知
　　6.3 系列相关
　　6.4 似不相关回归模型
　　6.5 异方差性
　　6.6 误差成分模型
　　6.7 随机系数模型
　　7 线性联立方程模型
　　7.1 模型和识别
　　7.2 完全信息极大似然估计量
　　7.3 有限信息模型
　　7.4 三阶段最小二乘估计量
　　7.5 前沿性论题
　　8 非线性联立方程模型
　　8.1 单方程估计
　　8.2 方程组估计
　　8.3 假设检验、预测和计算
　　9 定性反应模型
　　9.1 简介
　　9.2 单维二分变量模型
　　9.3 多分模型
　　9.4 多元模型
　　9.5 基于选择的抽样
　　9.6 任意分布法
　　9.7 面板数据QR模型
　　10 Tobit模型
　　10.1 简介
　　10.2 标准Tobit模型(第一类ToNt模型)
　　10.3 实证事例
　　10.4 标准假设的估计量的性质
　　10.5 非标准假设的Tobit极大似然估计量的性质
　　10.6 广义Tobit模型
　　10.7 第二类Tobit模型：P(y10，y2)
　　10.8 第三类Tobit模型：P(y1
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　　《高级计量经济学》是雨宫健教授在长年担任Joural of Econmometrics主编之后编写的研究生层次的计量经济学教材，融合了计量经济理论研究的方法和技巧，也是一本值得计量经济学的专业人员认真阅读的计量经济学著作。在计量经济学理论研究的学术论文中，《高级计量经济学》是一本被广泛引用的参考文献，迄今为止的累计引用数高达3 200次以上。《高级计量经济学》着重讨论微观计量经济学涉及的各种理论问题，特别是在微观计量分析的定性模型的详细讨论中融入了作者的研究心得经验。《高级计量经济学》从经典最小二乘法出发，结合拓展的各种回归分析方法，说明计量经济理论涉及的大样本理论，利用大样本理论讨论微观计量分析出现的极值统计量的性质及各种微观计量模型的统计推断问题。考虑到计量经济理论体系的完整性，《高级计量经济学》也适当介绍了时间序列分析、一般最小二乘法、线性与非线性的联立方程模型，提供了计量经济分析常用的矩阵代数与统计分布函数的附录。为帮助学生进一步地理解消化正文的内容，各章配备大量练习题。由于《高级计量经济学》作者设想读者已经具备中级计量经济学的知识，因而内容叙述严谨独特，简洁扼要的定理证明富有特色，有助于读者深入理解辨别各种容易混淆的概念。
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