风险价值VAR：金融风险管理新标准（第3版）

　　Part 1 风险管理的背景
　　第1章 为什么需要风险管理／3
　　1.1 金融风险／4
　　1.2 金融衍生产品／10
　　1.3 风险管／13
　　1.4 金融风险类型／22
　　1.5 小结／28
　　第2章 从金融灾难中吸取的教训／31
　　2.1 损失带给我们的新教训／32
　　2.2 风险案例研究／37
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　　菲利普·乔瑞（Philippe Jorion），芝加哥大学MBA、博士，现为加州大学欧文分校金融学教授。主要研究领域为风险管理、国际金融、全球资产配置和固定收益证券市场。乔瑞博士著作颇丰，包括率先介绍美国最大政府机构倒闭案的专著《巨赌之危：衍生工具与橘郡破产案》、《金融风险管理：国内及国际研究》，以及FRM考试指定教材《金融风险管理师手册》。
　　译者简介：
　　郑伏虎，北京千溥投资顾问有限公司董事／创始人，澳大利亚西部矿产有限公司董事。澳大利亚墨尔本大学应用金融硕士，澳大利亚金融协会认证金融师（CF

　　VAR技术是目前市场上最流行、最为有效的风险管理技术。本书根据多种模型（参数模型、历史模拟模型），采用大量的金融实例和真实的数据资料，通过量化风险，以朴素的语言重点探讨VAR技术的实际就用，由浅入深地全面介绍了风险价值（VAR）的背景、定义、衡量方法等内容，揭示金融灾难发生的根源及从中所获得的经验和教训。可以说，本书是各家风险管理机构和个人投资者控制和管理风险的必备武器。

　　Part 1 风险管理的背景
　　第1章 为什么需要风险管理／3
　　1.1 金融风险／4
　　1.2 金融衍生产品／10
　　1.3 风险管／13
　　1.4 金融风险类型／22
　　1.5 小结／28
　　第2章 从金融灾难中吸取的教训／31
　　2.1 损失带给我们的新教训／32
　　2.2 风险案例研究／37
　　2.3 私营机构的反应／43
　　2.4 监管部门意见／44
　　2.5 小结／47
　　第3章 VAR在制定监管资本标准中的应用／49
　　3.1 为什么需要监管?／50
　　3.2 1988年《巴塞尔协议》／53
　　3.3 2004年《巴塞
^ 收 起　　

　　菲利普·乔瑞（Philippe Jorion），芝加哥大学MBA、博士，现为加州大学欧文分校金融学教授。主要研究领域为风险管理、国际金融、全球资产配置和固定收益证券市场。乔瑞博士著作颇丰，包括率先介绍美国最大政府机构倒闭案的专著《巨赌之危：衍生工具与橘郡破产案》、《金融风险管理：国内及国际研究》，以及FRM考试指定教材《金融风险管理师手册》。
　　译者简介：
　　郑伏虎，北京千溥投资顾问有限公司董事／创始人，澳大利亚西部矿产有限公司董事。澳大利亚墨尔本大学应用金融硕士，澳大利亚金融协会认证金融师（CF

　　VAR技术是目前市场上最流行、最为有效的风险管理技术。本书根据多种模型（参数模型、历史模拟模型），采用大量的金融实例和真实的数据资料，通过量化风险，以朴素的语言重点探讨VAR技术的实际就用，由浅入深地全面介绍了风险价值（VAR）的背景、定义、衡量方法等内容，揭示金融灾难发生的根源及从中所获得的经验和教训。可以说，本书是各家风险管理机构和个人投资者控制和管理风险的必备武器。