经济新学科讲义：金融经济学

　　第一章 不确定性和个体行为
　　1.1 自然状态及状态依存收益
　　1.2 期望效用理论
　　1.3 风险厌恶及其测度
　　1.4 LRT类效用函数
　　关联文献
　　第二章 资产及组合投资基础
　　2.1 概念和记号
　　2.2 风险资产投资决策
　　2.3 风险测度和随机占优
　　2.4 组合投资风险分散原理
　　2.5 风险分摊：Arrow-Lind定理
　　关联文献
　　第三章 套利与资产定价基本定理
　　3.1 基本概念
　　3.2 无套利条件与均衡条件
　　3.3 资产定价基本定理
　　关联文献
　　第四章 均值-方差分析与资本资产定价模型
　　4.1 组合边界
　　4.2 存在无风险资产时的组合边界
　　4.3 资本资产定价模型
　　4.4 不存在无风险资产情况下的CAPM
　　4.5 CAPM的其他推广
　　4.6 一般风险意义上的组合边界
　　附录4-1:投资学上的CAPM
　　关联文献
　　第五章 套利定价理论
　　5.1 模型条件和两个特例
　　5.2 特质风险与渐进套利
　　5.3 APT定理
　　5.4 APT与CAPM的联系
　　5.5 APT误差上界
　　关联文献
　　第六章 完备市场与经济均衡
　　6.1 Arrow-Debreu证券和完备市场
　　6.2 完备市场中的帕累托效率
　　6.3 时间可加效用函数和一致的信念
　　6.4 普通证券定价
　　6.5 以期权扩展完备市场
　　关联文献
　　第七章 资本结构与M．M定理
　　7.1 Modigliani-Miller定理
　　7.2 非对称税率
　　7.3 破产风险和破产成本的影响
　　关联文献
　　第八章 期权的基本价格关系
　　8.1 期权价格的合理限界
　　8.2 期权价格关系
　　8.3 期权定价：二项分布模型
　　关联文献
　　第九章 证券价格与随机过程
　　9.1 动态证券价格与其随机过程性质
　　9.2 正常事件与偶发事件
　　9.3 紧分布随机函数
　　9.4 连续时间的跨期组合选择：ICAPM
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　　第十章 衍生资产定价
　　第十一章 公司资本定价
　　第十二章 非对称信息与资本结构
　　第十三章 债务契约和信贷配给
　　第十四章 金融中介
　　附录相关数学知识及记号
　　参考文献

　　    蒋殿春，1965年出生，经济学博士，南开大学国际经济研究所教授、跨国公司研究中心研究员、证券与公司财务研究中心执行主任。主要从事国际直接投资和跨国公司理论、资本市场和金融契约理论、金融衍生产品定价理论的研究。出版过《跨国公司与市场结构》、《高级微观经济学》和《现代金融理论》等著作，在国内外学术期刊发表论文20余篇。

　　    《经济新学科讲义：金融经济学》主要内容包括：不确定性和个体行为、资产及组合投资基础、套利与资产定价基本定理、均值-方差分析与资本资产定价模型、套利定价理论、完备市场与经济均衡、资本结构与M.M定理、期权的基本价格关系等。