数理模型、计量方法与智能模拟

　　第1章 绪论
　　1.1 本书研究的理论价值和现实意义
　　1.2 本书研究的国内外现状及其评述
　　1.3 本书研究的主要内容、思路和方法
　　第2章 货币市场风险形成机理
　　2.1 银行资本结构与不良债权问题研究
　　2.2 不完全信息条件下的金融中介理论
　　2.3 银行挤兑风险模型与金融风险
　　2.4 信贷风险与景气波动
　　第3章 资本市场风险形成机理
　　3.1 资产价格泡沫研究
　　3.2 资本市场泡沫形成的内在机理
　　3.3 资本市场风险度量的贝塔系数方法
　　第4章 外汇市场风险形成机理
　　4.1 汇率体制与汇率选择模型
　　4.2 外债结构对金融危机的影响
　　4.3 货币危机理论研究
　　4.4 外汇风险预警研究
　　第5章 金融风险的交互作用与微观机理
　　5.1 货币市场、资本市场和外汇市场之间的互动关系
　　5.2 金融风险的传染模型
　　5.3 经济系统稳定性与金融风险形成过程的综合模型
　　5.4 非对称信息与金融风险形成的微观机制分析
　　第6章 我国经济转轨过程中的金融风险形成
　　6.1 我国景气波动和信贷风险相关性的实证分析
　　6.2 我国开放式基金泡沫的实证分析
　　6.3 我国沪深股市风险的vaR模型分析
　　6.4 我国外汇风险预警指数的估计及其主要影响因素分析
　　第7章 微观模拟模型与金融市场分析
　　7.1 微观模拟模型
　　7.2 通货膨胀微观模拟模型
　　7.3 货币替代微观模拟模型
　　7.4 汇率波动微观模拟模型
　　参考文献
　　后记

　　张屹山，男，1949年10月生。1970年入吉林大学数学系学习。1973年毕业留校任教，1992-1993年在日本关西学院大学学习。现为吉林大学商学院院长、教授、博士生导师，中国数量经济学会理事长，吉林省决策咨询专家。自1980年起，从事数量经济的教学和科研工作，是我国最早从事这方面工作的学者之一。在经济管理类教学中实现文理渗透，定性与定量分析相结合，理论联系实际等方面做出了突出贡献。
　　在经济数量分析、资本运营和企业经济理论方面取得了丰富成果。出版学术著作15部，其中《投入产生技术研究》一书获国家教委首届人文社会科学优秀科研成果二等奖等。

　　宏观金融风险，亦称国家金融风险，是指一个国家范围内的系统性金融风险。宏观金融风险归根结底是由微观市场主体的行为互动和累积而造成的，研究宏观金融风险形成的微观机理，不仅可以从理论上找到其来源的关键点，而且可以在实践上为制定合理的政策提供坚实的基础。基于此，《数理模型、计量方法与智能模拟》着重研究宏观金融风险来源的内部原因和外部原因。内部原因主要包括货币市场风险、资本市场风险。《数理模型、计量方法与智能模拟》最后综合考虑了整个经济系统，应用基于主体的模拟方法，从微观个体出发模拟宏观金融体制，分析货币政策和关税政策的分配效应、传导效应和累计效应。