中国商业银行利率风险管理研究

　　第1章 导论／1
　　1.1 选题背景和研究意义／1
　　I.2 国内外研究综述／5
　　1.3 研究目的、主要内容及结构安排／8
　　1.4 研究特色及研究展望／11
　　1.5 研究方法／15
　　第2章 商业银行利率风险及利率风险管理／18
　　2.1 商业银行利率风险概述／18
　　2.2 利率风险管理的演进／22
　　2.3 商业银行利率风险管理的整体框架／28
　　2.4 商业银行利率风险管理的核心环节／32
　　2.5 商业银行利率风险管理的最新发展：ERM框架下的利率风险管理／47
　　第3章 中国商业银行利率风险的识别和度量／54
　　3.1 中国商业银行利率风险的识别／54
　　3.2 中国商业银行利率风险的度量／64
　　3.3 中国商业银行利率风险的实证分析／81
　　第4章 中国商业银行利率风险的控制／93
　　4.1 利率风险控制的基本策略及其在中国商业银行的运用／94
　　4.2 中国商业银行利率风险控制的突破口：以利差为中介目标／98
　　4.3 中国商业银行利率风险控制的核心：金融创新／111
　　第5章 中国商业银行利率风险管理的发展趋势：ERM框架下的利率风险管理／131
　　5.1 ERM框架下中国商业银行风险管理体系的重构／132
　　5.2 ERM的核心技术及其在中国商业银行的运用／137
　　5.3 ERM框架下利率风险与信用风险的整合管理／145
　　5.4 本章 小结／179
　　第6章 结语：中国商业银行利率风险管理的特殊性及优化路径／182
　　6.1 中国商业银行利率风险管理的现实条件及特殊性／182
　　6.2 中国商业银行利率风险管理的优化路径／195
　　附录／201
　　参考文献／204
　　致谢／216

　　牟怡楠，女，1995年毕业于西南财经大学会计学专业，获经济学学士学位；2008年毕业于西安交通大学金融学专业，获经济学博士学位。现任云南财经大学金融学院副教授。主要研究领域：商业银行经营与发展，金融风险管理。先后在中央财经大学学报、金融论坛等CSSCI来源期刊上发表论文近十篇，在《金融理论与实践》、《城市问题》、《广东金融学院学报》等核心期刊及其他刊物上公开发表论文十余篇。

　　《中国商业银行利率风险管理研究》研究的主旨是以利率风险管理的一般原理为理论基础，以中国商业银行的具体情况为现实依据，探寻中国商业银行利率风险管理的优化路径。利率风险管理是一个极富挑战性和生命力的领域，将利率风险管理的理论技术与我国的现实相融合，提升商业银行的利率风险管理能力，是一个极具现实紧迫性的课题。