21世纪高等院校金融学教材新系·金融计量学：时间序列分析视角

　　第1章  金融计量学介绍
　　导读
　　1.1    金融时间序列的定义与实例
　　1.2   金融时间序列分析中的基本概念
　　1.3   金融计量软件介绍
　　练习 1
　　本章参考文献
　　第2章   差分方程、滞后运算与动态模型
　　导读
　　2.1 一阶差分方程
　　2.2  动态乘数与脉冲响应函数
　　2.3  高阶差分方程
　　2.4 滞后算子与滞后运算法
　　练习 2
　　本章参考文献
　　第3章   平稳金融时间序列： AR模型
　　导读
　　3.1 基本概念
　　3.2  一阶自回归模型（AR(1) process）
　　3.3  二阶自回归模型（AR(2) process）
　　3.4  p阶自回归模型（AR(p) process）
　　练习 3
　　本章参考文献
　　第4章   平稳金融时间序列： ARMA模型
　　导读
　　4.1    移动平均过程（MA Process）
　　4.2    自回归移动平均过程（ARMA Processes）
　　4.3    部分自相关函数（Partial Autocorrelations）
　　4.4    样本自相关与部分自相关函数
　　4.5    自相关性检验
　　4.6    ARMA模型的实证分析及应用
　　4.7     实例应用：中国CPI通胀率的AR模型
　　练习 4
　　本章参考文献
　　第5章  非平稳时间序列模型
　　导读
　　5.1  确定性趋势模型
　　5.2  随机性趋势模型
　　5.3  去除趋势的方法
　　练习5
　　本章参考文献
　　第6章  单位根检验法
　　导读
　　6.1    DF单位根检验法
　　6.2   ADF单位根检验法
　　6.3   其它单位根检验法
　　6.4    各种单位根检验法的应用
　　练习6
　　本章参考文献
　　第7章  向量自回归(VAR)模型
　　导读
　　7.1  向量自回归（VAR）模型介绍
　　7.2  VAR模型的估计与相关检验
　　7.3  格兰杰因果关系
　　7.4 向量自回归（VAR）模型与脉冲相应分析
　　7.5 VAR模型与方差分解
　　练习7
　　本章参考文献
　　第8章  结构向量自回归（SVAR）模型
　　导读
　　8.1  结构向量自回归（SVAR）模型的基本介绍
　　8.2  SVAR模型的基本识别方法
　　8.3  SVAR模型的三种类型
　　8.4   SVAR模型的估计方法总结
　　8.5   SVAR与缩减VAR模型的脉冲响应及方差分解比较
　　练习8
　　本章参考文献
　　第9章  协整与误差修正模型
　　导读
　　9.1   协整与误差修正模型的基本定义
　　9.2   Engle-Granger协整分析方法
　　9.3    向量ADF模型与协整分析
　　9.4    向量误差修正模型(VECM)
　　9.5    确定性趋势与协整分析
　　9.6   Johansen协整分析方法
　　9.7    VECM的估计与统计推断
　　9.8    Johansen协整分析方法的应用
　　练习9
　　本章参考文献
　　第10章  金融计量中的条件异方差模型
　　导读
　　10.1   背景介绍
　　10.2   ARCH模型
　　10.3   GARCH模型
　　10.4   非对称GARCH模型
　　10.5   其它GARCH模型
　　练习10
　　本章参考文献
　　第11章  非线性金融时间序列模型
　　导读
　　11.1    非线性时间序列模型介绍
　　11.2    马尔可夫区制转移模型（Markov Switching Models）
　　11.3   门限模型(Threshold Models)
　　练习11
　　本章参考文献
　　附录A 1  矩阵代数与经典线性回归模型
　　导读
　　A1.1  矩阵代数
　　A1.2  经典线性回归模型的基本假设
　　A1.3   经典线性回归模型的普通最小二乘估计
　　练习12
　　附录A 2   统计表

　　张成思，中国人民大学财政金融学院副教授。
　　英国曼彻斯特大学经济学博士，英国皇家经济学会成员，中国财政金融政策研究中心研究员，中国人民大学财政金融学院金融学—数学双学位实验班项目负责人，国家外汇管理局和世界银行受邀专家，JMCB、Manchester School等多个国际SSCI期刊匿名审稿人。研究方向为金融时间序列分析、通货膨胀动态机制与货币政策分析等。近年来多篇文章发表于Journal of Money、Credit and Banking、Empirical Economics、Applied Economics Letters、China＆World Economy等SSCI国际期刊，以及《经济研究》、《金融研究》、《经济理论与经济管理》、《管理世界》、《数量经济技术经济研究》等中文核心期刊，并有多篇英文文章收录于国际ISTP检索，同时是《初级计量经济学》、《初级计量经济学——EViews的应用》和“国际金融》等双语教材的中文作者。曾在英国曼彻斯特大学经济学院讲授《计量经济学》、《高级统计学》和《宏观经济学》等课程，在中国人民大学开设的课程有《金融计量学》、《时间序列分析》、《国际金融》和《金融专业英语》等。

　　金融学是社会科学中最具有魅力的学科之一，因为无论是微观层面的公司金融，还是宏观层面的货币金融、国际金融等，都与人们的经济生活紧密相关。20世纪90年代之后金融时间序列分析方法在金融领域也得到了广泛的应用和发展。 所以选择合适的教材就成为教师教学和学生学习的一个关键环节。本教材内容涵盖金融计量的主要分析方法，同时强调理论与实际应用相结合，并且应用的实际例子大部分以中国的经济金融数据为主，并包括非线性金寸间序列分析方法等金融计量前沿知识。同时在编写过程中，把涉及到的比较繁难内容以简单浅显的语言形式和容易理解的图表形式解读出来，并且结合金融计量软件讲解一些具体数据处理和回归操作过程，形式新颖，期望使读者阅而不烦。 本书适合用作金融学、经济学和工商管理等专业的研究生或高年级本科生教材，对于有计量经济学基础或者正在学习计量经济学基础课程的学生，本书不失为一本很好的学用书。另外，对于具有一定金融学或经济学基础的从业人员和科研工作者，本书也可以作为一本案头参考书。