金融风险度量概论

　　第1章 银行风险管理基础
　　1.1 引言
　　1.2 银行的组织架构
　　1.3 银行的损失是如何产生的
　　1.4 宏观层面的风险管理
　　1.5 小结
　　附录 资产、负债和股本的定义
　　第2章 银行整体层面的风险度量：经济资本和RAROC
　　2.1 引言
　　2.2 资本、风险和违约概率
　　2.3 概率分布介绍
　　2.4 经济资本
　　2.5 风险调整绩效
　　2.6 小结
　　附录 贷款组合经济资本的详细推导
　　第3章 统计学基础
　　3.1 引言
　　3.2 概率密度
　　3.3 统计量描述：均值、标准差、偏度和峰度
　　3.4 历史损失统计量分析
　　3.5 标准概率密度函数
　　3.6 置信区间、置信度及分位数
　　3.7 相关系数与协方差
　　3.8 随机变量的求和统计
　　3.9 随机过程
　　3.10 矩阵运算基础
　　3.11 小结
　　第4章 交易工具
　　4.1 引言
　　4.2 债务工具
　　4.3 远期利率协议
　　4.4 股权
　　4.5 外汇买卖
　　4.6 远期合约
　　4.7 期货
　　4.8 互换
　　4.9 期权
　　4.10 小结
　　第5章 市场风险度量
　　5.1 引言
　　5.2 敏感度分析
　　5.3 压力测试
　　5.4 情景测试
　　5.5 资本资产定价模型
　　5.6 在险价值
　　5.7 小结
　　第6章 在险价值计算
　　6.1 引言
　　6.2 三种方法的共性与局限
　　6.3 参数VaR
　　6.4 历史数据模拟VaR
　　6.5 蒙特卡洛模拟
　　6.6 小结
　　附录A 现金流的分段加总
　　附录B 利用回报技术求解参数Vail.方程
　　附录C 协方差矩阵的构造
　　附录D 利用特征值分解求解协方差矩阵过程的证明
　　第7章 在险价值贡献度
　　7.1 引言
　　7.2 VaRC的代数法推导
　　7.3 VaRC的求和式推导
　　7.4.VaRC的矩阵式推导
　　7.5 次组合的VaRC的计算
　　7.6 使用蒙特卡洛模拟和历史数据模拟计算VaRC
　　7.7 小结
　　第8章 VaR结果验证
　　8.1 引言
　　8.2 在险价值的验证方法
　　8.3 小结
　　第9章 计算市场风险资本
　　9.1 引言
　　9.2 遵从行业监管规则
　　9.3 核算经济资本以控制银行违约率
　　9.4 风险调整收益率核算
　　9.5 资产管理公司如何使用VaR
　　9.6 小结
　　第10章 克服VaR方法的局限性
　　10.1 引言
　　10.2 时变方差计算
　　10.3 极端事件估计
　　10.4 流动性风险
　　10.5 小结
　　第11章 市场风险管理
　　11.1 引言
　　11.2 制定政策和流程
　　11.3 撰写风险管理报告
　　11.4 市场风险与风险限额管理
　　11.5 小结
　　第12章 资产负债管理简介
　　12.1 引言
　　12.2 利率风险的来源
　　12.3 资产负债管理组合中的主要产品分类
　　12.4 小结
　　第13章 资产负债管理中的利率风险度量
　　13.1 引言
　　13.2 缺口报告
　　13.3 利率变化情景
　　13.4 模拟法
　　13.5 小结
　　附录A 极大似然估计
　　第14章 资产负债管理中的资金流动性风险
　　14.1 引言
　　14.2 流动性风险的度量
　　14.3 流动性风险的管理
　　14.4 小结
　　第15章 资金转移定价与ALM风险管理
　　15.1 引言
　　15.2 传统的转移定价方法及存在问题
　　15.3 匹配资金转移定价简介
　　15.4 匹配资金转移定价的一般规则
　　15.5 到期日不确定产品的转移定价
　　……
　　第16章 信用风险简介
　　第17章 信贷结构
　　第18章 单笔授信的风险度量
　　第19章 单笔授信中的风险参数估计
　　第20章 信贷组合的风险度量（第一部分）
　　第21章 信贷组合的风险度量（第二部分）
　　第22章 贷款的风险调整绩效与定价
　　第23章 信用风险的监管资本
　　第24章 操作风险
　　第25章 风险分散与银行RAROC
　　术语表

　　克里斯·莫里森（Chris Marrison），在交易风险、信用风险、业务控制、资产负债管理、新兴市场以及项目融资等诸多领域都具有丰富的实践经验。莫里森博士曾经就任Capital Markets Company的管理总监和Oliver Wyman & Co.的高级协调主管，他还曾是英国皇家空军的一名军官，作为技术顾问参与了美国、保加利亚、巴西的重大工程项目，并对北美、欧洲、亚洲及非洲国家的政府和银行的风险管理提供专业咨询。
　　译者简介：
　　汤大马，早年从事飞机机载计算机系统研究工作。90年代初开始从事金融软件开发工作，先后参与、领导多项银行业务系统的开发、部署工作。2001年始任银行CIO，负责信息科技及产品规划工作，参与并领导了银行风险管理系统的规划、开发及实施工作。主要工作方向：银行IT基础设施建设与运营管理；信息技术管理与企业应用架构；金融风险与企业技术风险管理。
　　李松，1990年进入银行IT部门，从事银行业务系统的应用开发及信息科技管理工作，曾在银行的海外机构工作五年，对国外的金融风险监管体系有较深的了解。

　　这是一本关于金融风险度量、金融风险管理最完整、最详尽的操作指南。《金融风险度量概论》系统介绍了风险度量的基本概念、理论基础、实施方法以及最新进展；全面阐述了《巴塞尔银行资本协议》的理论基础与实施途径。结合具体实例，分别介绍了银行市场风险、资产负债管理风险、信用风险以及操作风险的概念、范围以及度量理论与方法。最终将各种金融风险的度量技术综合在一起，形成了一套完整的银行主要风险度量体系。
　　《金融风险度量概论》深入讨论了涉及银行风险度量的一些核心概念：
　　·经济资本
　　·风险调整资本回报率（RAROC）
　　·股东增值（SVA）
　　·在险价值（VaR）
　　·资产负债管理（ALM）
　　·信用风险
　　·市场风险
　　·操作风险
　　·风险分散
　　·巴塞尔资本协议
　　《金融风险度量概论》适用于金融企业的高级管理人员、风险管理人员、业务管理人员以及相关专业的学生。