第一篇 基本理论
第一章 金融、不确定性与统计分析
第一节 金融的内在不确定性与统计分析
第二节 金融市场价格变动的随机性与统计分析
第三节 金融风险管理中的统计方法
第四节 金融投资与预期
第二章 风险偏好及选择
第一节 效用函数
第二节 风险的度量
第三节 风险承受能力及其偏好
第四节 无差异曲线
第五节 风险与收益的权衡及其选择
第三章 无套利与有效市场假说（EMH）
第一节 无套利分析
第二节 有效市场假说（EMH）
第三节 EMH的经验分析
第四节 分形简介
第五节 分形统计学简述
第六节 分形在金融投资中的应用
第二篇 基本模型
第四章 证券投资组合模型
第一节 风险分散与相关分析
第二节 证券投资组合模型
第三节 投资组合模型的解与两基金分离定理
第四节 证券投资组合的选择
第五节 算例
第五章 资本资产定价模型（CAPM）与因素模型
第一节 资本市场线
第二节 资本资产定价模型（CAPM）
第三节 因素模型
第四节 总风险的分解
第五节 单因素的套利定价模型（APT）
第六节 多因素的套利定价模型（APT）
第七节 APT与CAPM的比较
第六章 VaR与风险管理
第一节 置信水平与统计预测
第二节 VaR简介
第三节 VaR的计算
第四节 随机过程与VaR
第五节 预测方差—协方差矩阵计算VaR*
第三篇 工具与市场统计分析
第七章 债券投资与利率风险
第一节 债券投资的收益率度量
第二节 利率
第三节 利率期限结构与收益率曲线
第四节 债券投资的风险
第五节 负债工具投资选择
第六节 我国上市公司财务危机的判断与预警—基于因子分析Logit模型的经验证据
第八章 股票市场投资分析
第一节 股票及股票市场
第二节 普通股定价模型
第三节 普通股投资分析
第四节 对股票投资价值的重新思考
第九章 外汇市场与汇率风险
第一节 外汇市场与汇率
第二节 汇率决定与指数
第三节 购买力平价理论的指数描述
第四节 利率平价理论的指数描述
第五节 费雪方程及汇率决定理论
第六节 外汇市场投资策略分析
第十章 期货市场及杠杆投资
第一节 期货市场交易特征及规则
第二节 期货产品定价
第三节 期货交易中的套期保值
第四节 风险偏好与杠杆投资决策
第五节 远期协议交易与期货交易的比较
第六节 算例
第十一章 期权市场及期权定价模型
第一节 期权简介
第二节 期权中的风险锁定
第三节 期权定价）——二叉树方法
第四节 风险中性下的二叉树定价
第五节 随机游走模型及布朗运动
第六节 布莱克—斯科尔斯（Black-Scholes）模型*
第七节 风险中性的期权定价公式
第八节 相关变量对期权价值的影响
附录：部分参考与练习题答案
主要参考文献
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