中国股票市场波动与宏观经济波动的关联性研究

　　第一章  导论
　　第一节  写作背景和研究意义
　　第二节  股票市场波动性研究概述
　　第三节  国内外研究现状
　　第四节  本书的结构安排及主要特点
　　第二章  股票价格波动与实际产出波动的关联模型
　　第一节  一般均衡的理论模型
　　第二节  股票价格波动与实际产出波动之间关系的理论模型
　　第三节  股票市场波动与宏观经济波动之间的传导机制研究
　　第四节  股票市场波动的经济效应分析
　　第三章  中国股票市场波动性的经验分析与计量检验
　　第一节  中国股票市场波动性特征
　　第二节  GARCH类模型简介
　　第三节  中国股票市场波动性实证分析
　　第四节  基本结论及政策启示
　　第四章  中国股票市场波动与宏观经济政策互动机制研究
　　第一节  货币政策影响股票价格的理论模型
　　第二节  中国股票市场波动的货币政策效应
　　第三节  中国股票市场波动的财政政策效应
　　第五章  股票市场与宏观经济长期趋势和短期波动的分层计量检验
　　第一节  小波变换基本理论
　　第二节  基于小波分析的时间序列模型
　　第三节  中国股票市场与宏观经济长期趋势和短期波动关系的分层计量检验
　　第四节  结论和相应的政策启示
　　第六章  中国股票市场波动与宏观经济变量之间动态相关性研究
　　第一节  理论模型及影响机制
　　第二节  中国股票市场波动与宏观经济变量波动之间的关联性检验
　　第三节  中国股票市场波动与宏观经济变量波动的动态相关性检验
　　第七章  股票市场波动与宏观经济波动的非对称关联性
　　第一节  中国股票市场波动与经济周期波动之间的作用机制
　　第二节  经济周期不同阶段股票市场收益率波动的非对称性检验
　　第三节  中国股票市场波动与宏观经济波动之间关系的非对称性研究
　　附录
　　附表1  利率调整对股票市场的影响
　　附表2  存款利息税调整对股票市场的影响
　　附表3  存款准备金率调整对股票市场的影响
　　附表4  中国历次证券交易印花税率变动情况
　　参考文献
　　后记

　　陈朝旭，女，吉林省长春市人，吉林大学商学院数量经济学博士，吉林财经大学公共管理学院剐教授，硕士生导师；从事金融、宏观经济和公共经济方面的研究；主持教育邴人文社会科学基金项目、中国博士后基金项目、吉林省软科学项目、吉林省社会科学基金项目等共6项；最近5年来，在金融与宏观经济研究领域发表论文16篇，其中多篇论文被EI和ISTP检索。

　　《中国股票市场波动与宏观经济波动的关联性研究》在具体理论分析的基础上，主要以定量研究为主，在模型的设定和变量的选取上，充分考虑中国金融体系特点、经济发展阶段以及经济结构等现实情况，借助经济计量模型和时间序列分析方法，对中国股票市场波动与宏观经济波动之间的关系进行了深入而细致的研究，体现了作者在经济理论，特别是金融理论方面具有坚实的基础，并具有很强的独立研究能力。《中国股票市场波动与宏观经济波动的关联性研究》结构清晰，逻辑严谨，观点明确，行文流畅，研究思路与方法具有一定的创新性，结论可信，提出的一些政策建议具有较强的可操作性，对于相关部门制定金融与经济政策具有一定的参考价值。