衍生证券教程：理论和计算

　　    第一部分  期权定价入门
　　    1 资产定价基本概念
　　    1.1 基本概念
　　    1.2 单期二叉树模型中的状态价格
　　    1.3 概率和计价物
　　    1.4 连续状态的资产定价
　　    1.5 期权定价入门
　　    1.6 一个不完全市场的例子
　　    问题
　　    2 连续时间模型
　　    2.1 布朗运动的模拟
　　    2.2 二阶变差
　　    2.3 Ito过程
　　    2.4 Ito公式
　　    2.5 多维Ito过程
　　    2.6 Ito公式的例子
　　    2.7 红利再投资
　　    2.8 几何布朗运动
　　    2.9 计价物和概率
　　    2.10 几何布朗运动的尾部概率
　　    2.11 波动率
　　    问题
　　    3 Black-Scholes  
　　    3.1 数字期权
　　    3.2 股份数字期权
　　    3.3 看跌期权和看涨期权
　　    3.4 希腊字母
　　    3.5 德尔塔对冲
　　    3.6 伽玛对冲
　　    3.7 隐含波动率
　　    3.8 波动率期限结构
　　    3.9 微笑现象
　　    3.10 用VBA进行计算
　　    问题
　　    4 波动率的估计和建模
　　    4.1 统计复习
　　    4.2 不变波动率的估计和均值的估计
　　    4.3 可变波动率的估计
　　    4.4 GARCH模型
　　    4.5 随机波动率模型
　　    4.6 微笑现象的再讨论
　　    4.7 对冲和完全市场
　　    问题
　　    5 蒙特卡洛方法和二叉树模型介绍
　　    5.1 蒙特卡洛方法介绍
　　    5.2 二叉树模型介绍
　　    5.3 美式期权的二叉树模型
　　    5.4 二叉树模型的参数
　　    5.5 二叉树模型中的希腊字母
　　    5.6 蒙特卡洛方法中的希腊字母Ⅰ：差值比
　　    5.7 蒙特卡洛方法中的希腊字母Ⅱ：按路径估计
　　    5.8 用VBA进行计算
　　    问题
　　    第二部分  复杂期权定价
　　    6 外汇
　　    7 远期、期货和交换期权
　　    8 奇异期权
　　    9 再论蒙特卡洛和二叉树定价
　　    10 有限差分法
　　    第三部分  固定收益
　　    11 固定收益的概念
　　    12 固定收益衍生证券入门
　　    13 衍生证券的扩展Vasicek定价模型
　　    14 期限结构模型简介
　　    附录
　　    A VBA编程
　　    B 连续时间模型中的几个专题
　　    程序表
　　    符号表
　　    参考文献

　　    《衍生证券教程：理论和计算》针对衍生证券，既有一般性介绍，又有一定程度的复杂数学工具的应用。作为教材，本书对象为具有一定数学基础的学生，但并不要求具有概率论、随机分析以及计算机编程的基础。（利用计价物概率变换技术）本书给出了标准期权、交换期权、远期期权和期货期权、quanto期权、奇异期权、上限互换期权、下限互换期权和互换期权的定价与对冲公式的推导过程，同时给出了计算这些公式的VBA程序。本书也包含了介绍蒙特卡洛方法、二又树模型以及有限差分方法的内容。