国际金融市场（第3版）

　　I篇 国际金融体系的历史
　　1章 布雪顿森林的升起与降落
　　外汇和黄金价格的固定化
　　冷战，马歇尔计划和欧洲的统一
　　美元的限制和欧洲美元市场的起源
　　黄金政治与特别提款权
　　《布雷顿森林协议》的崩溃
　　2章 全球化和金融衍生工具的成长
　　外汇市场的发展
　　欧洲货币市场的发展
　　国际债券市场的发展
　　从“蛇”到欧洲货币体系
　　《马斯特里赫特条约》
　　国际债务危机
　　日本金融市场的开放
　　3章 1994年—1996年的崩溃及以后
　　概论：未来的印象
　　世界贸易与经济学的重商主义理论
　　对金融衍生工具的政治性的和经常性的攻击
　　国际金融政策的社会影响
　　金融崩溃的过程
　　Ⅱ篇 外汇市场
　　4章 外汇市场导论
　　造市者与瓦尔拉斯式拍卖者
　　货币交易的机制
　　来自外汇敞口的风险
　　结算日期
　　外汇管制
　　5章 远期交易、掉期交易和利率平价
　　远期汇率报价
　　利率平价
　　利率平价与掉期交易
　　利率平价偏差
　　存在买/卖差们的利率平价
　　利率平价与信息成本
　　远期市场与利率：历史背景
　　远期合约与双重货币债券
　　6章 外币期货
　　导论
　　国际货币市场
　　监管与担保
　　保证金要求
　　期货合约与远期合约的比较
　　外汇交易及买卖
　　通过期货套期保值
　　期货价格与现货价格的关系
　　计算德尔塔 套期保值的风险
　　注意易变的相关系数
　　外汇风险管理与赌博者的毁灭性问题
　　保证金管理
　　外汇期货市场的经济功能
　　7章 外币期权
　　导论
　　现汇期权
　　外币期货期权
　　期货式期权
　　外币期权市场
　　作为外币保险的外汇期权
　　开立外币期权
　　外汇期权定价的一些基本原则
　　外汇期权定价的更深奥原则
　　外汇期权定价模型
　　美式外汇期权的定价
　　套期保值和风险管理中的一些期权概念
　　隐含的波动性
　　外汇期权中的造市
　　范围远期与柱形期权
　　其他远期期权
　　平均汇率（亚式）外汇期权
　　障碍期权
　　期权的期权
　　回头期权
　　期权与期货：一个简短的历史回顾
　　附录：计算美式外汇期权的价值
　　Ⅲ篇 欧洲货币市场
　　8章 欧洲银行和欧洲货币中心
　　欧洲银行业务
　　欧洲货币中心
　　西欧
　　欧洲货币存款和国家风险
　　欧洲货币市场规则
　　9章 存款交易和欧洲货币的利率期限结构
　　银行同业市场
　　利率的期限结构
　　远期利率合约
　　收益率曲线
　　10章 欧洲货币的期货和期权
　　欧洲货币的期货与期权
　　欧洲美元的收益率曲线与国际货币市场上的掉期
　　利用欧洲美元期货进行套期保值
　　利率期权与欧洲美元期货期权
　　利率上限，利率下限和利率上下限
　　LIBOR利率期权与远期利率合约
　　11章 欧洲货币的辛迪加贷款
　　辛迪加银团
　　贷款成本
　　贷款协议和贷款风险
　　欧洲货币贷款的二级市场
　　参与贷款
　　互换
　　欧洲票据和欧洲商业票据
　　Ⅳ篇 国际债券市场
　　12章 国际债券市场导论
　　欧洲债券特点
　　美国对欧洲美元债券发行的法律规定
　　销售限制
　　私募豁免
　　预扣税和无记名债券
　　扬基债券
　　德国马克欧洲债券与德国马克外国债券
　　武士债券和日元欧洲债券
　　瑞士法郎国际债券
　　13章 欧洲债券市场发债程序
　　传统的欧洲债券银团组织结构
　　欧洲债券发行的费用结构
　　欧洲债券发行的传统时间安排
　　灰色市场
　　稳定市们
　　发债程序的变化
　　14章 欧洲债券的定价和套期保值
　　交易
　　利率市场的时间测度
　　清算
　　利率与附息票债券的价格
　　欧洲债券的定价
　　附息票债券的远期价格
　　债券期货
　　债券期货套期保值
　　15章 利率掉期和货币掉期
　　掉期的经济目的
　　货币掉期的种类
　　利率掉期
　　掉期市场
　　掉期定价
　　上限、下限和上下限
　　掉期期权
　　掉期期权的定价
　　掉期协议的风险
　　16章 具有期权性质的国际债券的定价
　　导论
　　确定债券的期权特性
　　具有期权性质的债券定价：数字实例
　　债券现货的期权
　　债券期货的期权
　　可提前赎回债券
　　V篇 国际金融选题
　　17章 预测和对未来的设想
　　社会；一个自组织系统
　　自组织和对未来的设想
　　信息交易者和现实的社会建设
　　无成本预测：投机效率假说
　　投机者特征
　　即期汇率的鞅特征
　　附录：一元线性回归及统计推断
　　18章 国际金融市场上的混沌
　　金苹果的滚动
　　预测以多快的速度出错：李雅普诺夫指数
　　构造预测模型的困难
　　外汇建模和预测的方法
　　预测模型的评估
　　19章 外汇和利率的分形分布
　　分形，跳蚤和灰尘
　　分形分布 布朗运动
　　分形布朗运动和赫斯特指数
　　市场骤跌和非正态稳定分布
　　相关积分与相关维数
　　预测误差及风险
　　国际大环境下的组合选择
　　20章 购买力平价说
　　引言
　　一价定律
　　购买力平价的绝对形式
　　购买力平价的相对形式
　　相对通货膨胀率
　　实际汇率
　　经验证明及理论上的重新设定
　　21章 中央银行和国际收支
　　国际交易账户
　　经常项目
　　资本项目
　　资本项目和中央银行干预
　　资产组合选择和国际收支
　　外汇市场上央行有选择地干预
　　22章 欧洲货币体系
　　汇率机制
　　平价关系中平价值的计算
　　围绕平价干预幅度的计算
　　偏离指数的计算
　　货币危机和欧洲货币体系前景展望

　　J·奥林·戈莱比博士于1976年在加州大学伯克利分校经济系获学士学位；1981年，他又于哈佛大学经济系获博士学位。毕业后，他在著名的奥尔顿工商学院任教。戈莱比博士专职任教仅五年却在国际金融市场专业取得了显赫的业绩，成为国际金融市场学中出类拔萃的教授。1986年，他离开了学校，创建了自己的软件公司，经营外汇、期货、掉期等国际金融工具软件，并从事金融衍生工具及其他有关国际金融方面的咨询。同年他的著作《国际金融市场》正式出版。这本书的问世，弥补了国际金融市场学的空白。

　　J.奥林·戈莱比博士的《国际金融市场》（第三版）填补了国际金融市场教材上的空白。在过去的国际金融领域里，大部分教材都是以外汇、国际资本流动、国际金融机构等为中心的，很少从国际金融市场本身着眼。本书的出版，及时适应了国际经济发展的需要。它思路清晰、层次分明，紧紧围绕国际金融市场的外汇市场、欧洲货币市场和国际债券市场三个分支展开。每一个市场又分别从市场的历史背景、市场的体制及其运行、市场的经济情况和市场的经济统计资料四个方面进行论述。在分别对这三个市场进行了剖析之后，本书还探讨了当今国际金融市场上的其他实际问题，如汇率的变化以及这些变化对经济决策的影响。因此，无论是从理论上还是从研究方法上，本书都不同于标准经济学中的国际金融教材，它侧重于国际金融市场的运行和操作，可以作为管理和金融专业及MBA的教材，也可作为直接参与国际金融市场实际工作的人的重要参考资料、工具书。