中国社会科学院研究生重点教材：高级经济计量学

　　前言
　　第一章  最大似然估计与假设检验
　　第一节  最大似然估计与条件最大似然估计
　　一  最大似然估计
　　二  条件最大似然估计
　　第二节  最大似然估计量的性质及准最大似然估计
　　一  最大似然估计量的性质
　　二  最大似然估计及其性质案例
　　三  最大似然估计量方差的估计
　　四  准最大似然估计
　　第三节  三种常用的假设检验
　　一  似然比检验
　　二  沃尔德检验
　　三  拉格朗日乘数检验（得分检验）
　　四  三种检验方法的比较
　　第四节  案例分析
　　一  最大似然估计及参数约束检验案例
　　二  参数约束检验实证分析案例
　　第五节  数值最大化方法
　　一  格子搜索法
　　二  最陡爬坡法
　　三  牛顿-拉夫森方法
　　思考题
　　第二章  广义矩方法
　　第一节  经典矩方法
　　一  基本概念
　　二  经典矩方法
　　三  经典矩估计量渐近协方差的计算
　　第二节  广义矩方法及其性质
　　一  广义矩方法
　　二  一般广义矩估计量的性质
　　第三节  最优权矩阵与最优GMM
　　一  最优权矩阵的选择
　　二  最优GMM估计示例
　　三  最优GMM估计量数值算法的步骤
　　第四节  过度识别约束检验
　　一  线性回归模型的GMM估计
　　二  过度识别约束检验（Hansen检验或者J检验）
　　思考题
　　第三章  非参数与半参数方法
　　第一节  非参数密度估计
　　一  局部直方图法
　　二  罗森布拉特-帕森核估计方法
　　三  k近邻估计方法
　　四  可变窗宽核估计方法
　　第二节  密度函数核估计量的性质及其最优窗宽的选择
　　一  密度函数核估计量的性质
　　二  密度函数核估计过程中窗宽的选择与嵌入估计
　　三  多元密度函数的核估计
　　第三节  非参数回归模型
　　一  纳达那亚-沃森核回归方法
　　二  核回归中窗宽的选择及其交叉核实估计
　　三  多元非参数模型的核回归估计
　　四  非参数模型的局部线性回归估计
　　五  非参数模型的k近邻估计
　　第四节  半参数线性回归模型
　　……
　　第四章  贝叶斯分析与MCMC算法
　　第五章  分位数回归与自助法
　　第六章  ARMA过程与ARCH模型
　　第七章  协整与误差修正模型
　　第八章  向量自回归
　　第九章  状态空间模型与卡尔曼滤波
　　第十章  离散选择模型与托比特模型
　　第十一章  面板数据分析
　　第十二章  非平稳面板数据分析
　　主要参考书目

　　    李雪松，经济学博士，中国社会科学院数量经济与技术经济研究所研究员，中国社会科学院研究生院教授，中国数量经济学会学术委员。目前的主要研究领域为：经济模型理论及应用；中国宏观经济跟踪分析与预测。1998-2000年，三度在荷兰中央计划局（CPB）从事中国经济可计算一般均衡（CGE）模型的研制及政策模拟研究工作；2002-2003年，在美国芝加哥大学经济系从事经济计量理论与应用研究工作，合作教授是2000年诺贝尔经济学奖得主James J.Heckman教授。主持过国家自然科学基金项目、中欧高等教育合作项目、中国社会科学院重大项目等十余项重要研究，发表论文论著60余篇（部），曾获2006年孙冶方经济科学奖。

　　    《中国社会科学院研究生重点教材系列：高级经济计量学》是在中国社会科学院研究生院硕士及博士研究生《高级经济计量学》课程讲义的基础上编辑而成的，较为系统地介绍了高级经济计量学的知识体系及相关最新进展。全书共分为十二章，其中第一章至第五章为高级经济计量学的核心方法，内容包括最大似然估计、广义矩方法、半参数方法、贝叶斯分析以及分位数回归；第六章至第九章为时间序列分析，内容包括ARMA过程与ARCH模型、协整与误差修正模型、向量自回归以及状态空间模型；第十章及第十一章为微观经济计量学，包括离散选择模型、托比特模型以及微观面板数据分析，第十二章为非平稳的宏观面板数据分析。《中国社会科学院研究生重点教材系列：高级经济计量学》思路清晰，层次分明，在理论方法的叙述及公式推导方面力求深入浅出、通俗易懂。《中国社会科学院研究生重点教材系列：高级经济计量学》可作为经济类及管理类硕士研究生及博士研究生的教材，也可作为社会各届人士查阅或使用有关模型方法的参考书。