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信用风险模型与巴塞尔协议

信用风险模型与巴塞尔协议
作者:戴维特,今井贤志 著,燕清联合 等译
出版:中国人民大学出版社 2005.4
丛书:工商管理经典译丛·信用管理系列
页数:206
定价:29.00 元
ISBN-10:7300064000
ISBN-13:9787300064000 去豆瓣看看 
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  巴塞尔资本协议强调金融机构评估信用风险的能力,在本书中,两位全球著名的风险管理专家评判信用风险的默顿模型和简约模型,并指出如何根据巴塞尔协议要求评价模型的表现。他们用同样的检验,评价巴塞尔协议在衡量金融机构安全性和稳健性方面的能力。
  近一、两年来,国际清算银行(BIS)重新要求全球主要金融机构使用复杂的信用风险模型。通用的模型一般基于1974年默顿(Merton)的风险债务模型,而最新对默顿风险债务模型的扩展由斯姆考-手岛-戴维特(Shimko-Tejima-Van Deventer)[1993]完成,扩展的模型可以将信用风险和利率风险进行联立分析。但是,银行家越发倾向于使用新一代的所谓"信用风险的简约模型",因为这个模型既可以分析复杂的衍生工具,也可以跟踪分析信用调整后贷款的市场价值。
  本书共14章,主要内容包括:风险调整股东价值最大化的教训;信用模型技术的演进;宏观因素对违约风险的影响;内部评级与信用模型的检验方法;用历史违约数据检验信用模型;应用市场数据检验信用模型;信用模型的超样本检验;巴塞尔协议的检验意义与金融机构管理;运用默顿模型和简约模型衡量安全性、稳健性及资本配置;抵押对估价模型的影响;循环信用和其他贷款协议的定价和估价;信用衍生产品与衍生债务抵押债券;信用模型的未来发展等内容。
  本书可作为全国各商学院财务与金融管理专业教师和学生的教材和重要参考书,同时也适用于各类商业银行、资产管理公司、保险公司、信托投资公司、证券公司等管理人员的培训和自学;还可作为对信用管理感兴趣的社会自学者的必读参考书。
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541天前更新

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