第1章 证券与证券市场
1．1 证券
1．1．1 债券
1．1．2 股票
1．1．3 基金
1．2 衍生证券
1．2．1 远期合约
1．2．2 期货合约
1．2．3 期权
1．2．4 互换
1．2．5 认股权证
1．3 证券市场
1．3．1 证券一级市场
1．3．2 证券二级市场
1．4 证券交易所的证券交易过程
1．5 证券的买卖
1．5．1 保证金购买
1．5．2 卖空
1．5．3 加总
1．6 证券投资过程
1．7 小结
思考题
第2章 证券的收益及其度量
2．1 业绩表现
2．2 单期收益率
2．3 多期收益率
2．4 对数收益率
2．5 预期收益率
2．5．1 预期收益率的定义
2．5．2 移动平均模型
2．5．3 指数平滑模型
2．5．4 自适应过滤模型
2．6 小结
思考题
第3章 证券的风险及其度量
3．1 风险的来源与种类
3．2 单个证券的风险度量
3．3 证券组合效应
3．4 证券组合的收益与预期收益
3．5 协方差与相关系数
3．6 证券组合的风险
3．7 小结
思考题
第4章 证券组合分析
4．1 结合线
4．2 寻求证券组合的最小方差集合
4．2．1 全局风险最小的证券组合
4．2．2 最小方差集合
4．2．3 最小方差集合曲线
4．2．4 限制卖空的最小方差集合
4．3 寻求证券组合的有效集
4．3．1 证券组合的临界线
4．3．2 限制卖空时证券组合的l临界线
4．4 小结
思考题
第5章 无风险借贷
5．1 无风险资产的定义
5．2 无风险资产的贷出
5．3 无风险资产的借入
5．4 允许同时进行的无风险资产借贷
5．4．1 用Lagrange乘子法求解无风险借贷下证券组合的优化模型
5．4．2 用几何方法求解无风险借贷下证券组合的优化模型
5．5 不同借贷利率下的证券组合
5．6 小结
思考题
第6章 证券组合的效用最大化
6．1 无差异曲线(IDC)
6．2 效用最大化的风险证券组合
6．3 无风险借贷下证券组合的效用最大化
6．4 不同借贷利率下证券组合的效用最大化
6．5 小结
思考题
第7章 资本资产定价模型
7．1 资本资产定价模型的假设
7．2 资本市场线
7．3 证券市场线
7．4 风险分解
7．5 小结
思考题
第8章 套利定价理论
8．1 单因素模型
8．2 多因素模型
8．3 套利定价理论的假设
8．4 套利与套利组合
8．5 单因素套利定价理论
8．6 多因素套利定价理论
8．7 小结
思考题
第9章 证券组合投资业绩评价
9．1 证券投资业绩评价的意义
9．2 证券投资业绩评价中的数量统计方法
9．2．1 统计量
9．2．2 统计检验
9．3 证券投资业绩评价模型
9．3．1 基于风险调整的单因素业绩评价模型
9．3．2 单因素业绩评价模型的修正
9．3．3 基于套利定价理论的多因素业绩评价模型
9．4 基于单因素模型业绩评价方法的案例分析
9．5 经典Jensen指数绩效评价方法的实证分析
9．5．1 样本基金收益率的正态分布检验
9．5．2 单因素Jensen指数绩效衡量的结果及分析
9．5．3 三因素Jensen指数绩效衡量的结果
9．5．4 两种Jensen指数绩效衡量方法的比较分析
9．6 小结
思考题
第10章 投资学新进展——时变风险模型
10．1 单个证券的时变风险
10．2 证券组合的风险
10．3 小结
参考文献
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