教育部国家重点学科示范课程教材·理财系列：固定收益证券（第2版）

　　第1章  债券的基本知识
　　第一节  固定收益证券和债券的定义
　　第二节  债券的风险
　　第三节  债券的种类
　　第2章  债券市场和债券交易
　　第一节  固定收益证券市场的定义和分类
　　第二节  债券的发行市场
　　第三节  债券的流通市场和价格形成方式
　　第四节  债券的结算和交易方式
　　第五节  债券评级
　　第3章  债券的价格
　　第一节  货币的时间价值
　　第二节  债券的价值
　　第三节  复杂情况下债券价值的计算
　　第4章  债券的收益率
　　第一节  债券收益率的衡量
　　第二节  债券总收益的潜在来源
　　第三节  衡量债券组合的历史业绩
　　第5章  债券价格波动性的衡量
　　第一节  债券价格与收益率的关系
　　第二节  债券价格波动性的特点
　　第三节  价格波动性的衡量Ⅰ：基点价格值和价格变化的收益值
　　第四节  价格波动性的衡量Ⅱ：凸性和久期
　　第6章  利率决定与利率结构
　　第一节  利率概述
　　第二节  名义利率的决定
　　第三节  利率风险结构
　　第四节  利率期限结构
　　第五节  推导收益率曲线
　　第六节  利用收益率曲线正确计算债券价格
　　第7章  债券投资组合管理策略
　　第一节  债券投资组合策略的选择
　　第二节  消极的债券组合管理
　　第三节  积极的债券组合管理
　　第四节  期限分析
　　第五节  收益率曲线变动策略
　　第六节  或有免疫策略
　　第8章  利率衍生金融工具简介
　　第一节  远期利率合约和利率期货
　　第二节  利率期权
　　第三节  利率互换合约
　　第四节  利率上限、利率下限和利率双限
　　第9章  利率衍生工具的定价
　　第一节  保证金账户交易和套利
　　第二节  利率远期合约的现金流模式和远期价格确定
　　第三节  利率期货的定价
　　第四节  利率期权的定价
　　第五节  利率互换的定价
　　第六节  利率上限和利率下限的价值
　　第10章  附加期权的债券分析
　　第一节  可赎回债券的特性分析
　　第二节  可赎回债券价格的确定
　　第三节  可转换债券
　　第四节  附加选择权债券的收益率和风险衡量
　　参考文献

　　类承曜，男，1971年出生。1993年毕业于中国人民大学国民经济管理系，获经济学学士学位；1996年毕业于中国人民大学商学院，获经济学硕士学位：2001年毕业于中国人民大学财政金融学院，获经济学博士学位。现任中国人民大学财政金融学院应用金融系副教授、中国人民大学中国财政金融政策研究中心研究员，主要讲授投资学、公司财务等课程。研究领域为固定收益证券、投资组合管理和金融监管。出版多部学术专著、合著和译著，并在全国核心期刊上发表文章数十篇。

　　本书内容包括：债券的基本知识，债券市场和债券交易，债券的收益率，债券价格波动性的衡量等。本书的读者对象主要是高年级的本科生、研究生、MBA和相关的证券从业人员。本书自成体系，既是固定收益证券方面的入门读物，又对一些债券方面的重要问题进行了深入的介绍，可以满足不同层次读者的需要。本书既可以作为本科生的教材，又可以作为研究生的教材，对金融界的相关人员也有很大帮助，可以提高他们对固定收益证券的理解和运用。
　　笔者希望以一种简洁、明晰的风格介绍固定收益证券方面最核心的概念、理论、分析方法和工具。本书的内容虽然很全面，涉及与债券有关的几乎所有内容，但是在内容取舍上仍然遵循始终如一的标准：实用性和操作性。本书理论和实践紧密结合，既全面地介绍了与固定收益证券有关的基础理论，又详细地讲述了基础理论在实践中的具体应用。本书不但能让读者掌握固定收益证券分析的现代方法，为读者提供一套完整的观念与工具，而且能让读者了解在实践中如何运用这些观念和工具。